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《东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告.pdf》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：东吴基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十二日第1页共12页东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现
2、和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称东吴优信稳健债券基金主代码582001基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年11月5日报告期末基金份额总额107,458,804.18份本基金属于债券型基金，在控制风险和保持资产流动性的前提
3、下，在精选高信用等级债券基础上通过投资目标主动式管理及量化分析追求稳健、较高的投资收益。本基金是一只债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅的原则构建和管理投资组合。对于债券投资，本基金通过对利率走势的判断和债券收益率曲线变动趋势的分析，确定本基金债券组合久期和期限结构配置。债券选择上，本基金根据债券信用风投资策略险特征、到期收益率、信用利差和税收差异等因素的分析，并考虑债券流动性和操作策略，选择投资价值高的债券作为本基金的投资对象。本基金股票投资是作为债券投资的有益补充，主要采取自下而上的策略精选具有估值优势的优势企业股票作为投资对象。2东吴
4、优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告业绩比较基准中信标普全债指数本基金主要投资于高信用级别、投资价值高的债券资产，属证券投资基金中的低风险品种，长期平均风险收益特征风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。基金管理人东吴基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属两级基金的基金简称东吴优信稳健债券A东吴优信稳健债券C下属两级基金的交易代码582001582201报告期末下属两级基金的份85,421,946.11份22,036,858.07份额总额§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民
5、币元报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)主要财务指标东吴优信稳健债券A东吴优信稳健债券C1.本期已实现收益-1,316,503.44-1,807,960.632.本期利润-1,925,544.32-2,198,721.203.加权平均基金份额本期利-0.0210-0.0210润4.期末基金资产净值84,952,946.9921,838,268.795.期末基金份额净值0.99450.9910注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允
6、价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1、东吴优信稳健债券A：阶段份额净份额净业绩比业绩比①－③②－④3东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告值增长值增长较基准较基准率①率标准收益率收益率差②③标准差④过去三个月-2.03%0.27%1.70%0.05%-3.73%0.22%注：1、比较基准=中信标普全债
7、指数2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。2、东吴优信稳健债券C：业绩比业绩比净值增较基准净值增较基准阶段长率标收益率①－③②－④长率①收益率准差②标准差③④过去三个月-2.13%0.27%1.70%0.05%-3.83%0.22%注：1、比较基准=中信标普全债指数2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较东吴优信稳健债券型证券投资基金累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图1．东吴优信稳健债券A：（2008年11月5日
8、至2010年3月31日）4东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第1季度报告2．东吴优信稳健债券C：（2009年6月15日至2010年3月31日）注
