商业银行流动性风险探究课件.ppt

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1、中国金融机构流动性风险研究小组成员姓名学号辅修学号流动性风险概述银行的流动性是指其能在有限的时间范围内通过付出较低的代价采取各种途径立即获得现金以应对客户的现金需求或银行周转需求的能力，其中资金、成本和时间是其重要的因素。巴塞尔银行监管委员会对流动性风险的定义是:银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资，无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获得足够的资金来弥补流动性缺口，最终影响其经营盈利水平。流动性风险产生原因1、银行流动性风险的内部形成机制t时点商业银行的流动性净头寸用Lt表示有:Lt=流动性供给一流动性需求=(存款流动+客户贷款偿还+资产出售+出售并存款服务的收入十货币市场

2、借款+其它货币收入)一(存款提取+可接受的贷款申请+偿还同业借款+支付股东红利十其它货币性支出)任何时刻银行的流动性净头寸要么大于零即流动性充裕甚至过剩，要么小于零即出现流动性不足的状况。由于客观的经济环境不断变化相应的净头寸也将不断变化，因此需要银行不断调整和管理流动性余缺。1、商业银行存贷款期限不相匹配2、商业银行资产负债结构不合理内部原因流动性风险2、其他风险向流动性风险的转化流动性风险是一种综合风险，是银行所有形式的风险的最终表现形式。除了因国家政策产生的风险，任何其他类型风险最终都以流动性风险而表现出来。例如：信用风险、操作风险、利率风险、外债风险。3、机构间传导性的流动

3、性风险挤兑途径：当市场上出现信用恶化的金融机构，客户信心会顿时消失，由于客户的恐慌心理会使其不加区分的对所有银行进行大规模提取存款或投资头寸，使风险由个体银行扩展到整个金融系统。资产市场价格途径:当问题银行情况持续恶化时，它需要在市场上大规模的兑现自身资产以获得足够的资金应对支付需求，这种大规模频繁的资产交易将会影响市场对其的报价，资产价格因大量抛售而不断下降，这就使得其它持有该资产的银行资产贬值产生损失。银行风险相互间传染:主要原因在于银行活动的外部性特征，即个体活动引起市场剧烈反应，从而形成系统性风险。另外，由于银行业务广泛涉及各方面，个体银行出现的局部问题都会通过这些千丝万缕

4、的关系传达到其他部门形成系统性的破坏。4、公众的投机行为根据凯恩斯的理论，公众对资金的需求有一部分是为了进行有效投机，也就是说，当银行利率提高时，有价证券的价格就会下降，但此时有价证券的预期收益会增加，因此公众就会将银行存款提现，进而购买有价证券，那么就会影响银行负债的稳定性。流动性风险分类1、期限错配性流动性风险银行是以“利润最大化”为目标的经营主体，它不断吸收个体或者机构客户提供的短期存款或存款储备金，同时又将这部分资金以长期信贷的形式发放给贷款客户，从而获取利差收入，这就形成了银行资产负债间的错配关系。2、突发性流动性风险能对银行造成致命打击的风险是突发于某时刻的异常取现或者

5、交易行为造成的。此时，银行存款会因某突发性事件而在短时间内大量流失。流动性风险特征1、流动性风险的传染与正反馈效应明显。由于银行间存在错综复杂的债权债务关系，单家银行的流动性风险对其交易对手的行为高度敏感，并可能通过银行间市场进行扩散。2、融资流动性风险与市场流动性风险通过流动性螺旋效应得到加强。由于银行等市场主体的融资流动性出现紧张，在金融市场上交易不活跃，导致整个市场流动性降低，反过来增大了银行资产变现的难度，其市场流动性风险被强化。3、银行流动性融资来源的不稳定性增加。国际金融危机表明，商业银行长期过度依赖货币市场或资本市场进行融资具有很大的不稳定性。1212斯坦福被起诉的消

6、息传出后，斯坦福金融集团下属安提瓜银行随即遭储户挤兑。数以百计储户在银行两家分支机构外排队取款，不少人手持便携式收音机收听财经新闻。斯坦福国际银行在委内瑞拉首都加拉加斯的分行也出现小规模挤兑。2009年美国得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福涉嫌欺诈80亿美元遭起诉后，又因卷入墨西哥贩毒集团洗钱案遭美国联邦调查局(FBI)调查，一日之间不见踪影。其旗下斯坦福国际银行在南美多国设有分行，斯坦福被起诉的消息传出后，这些分行门前纷纷出现挤兑的人潮。商业银行流动性风险案例分析美国富豪斯坦福涉嫌欺诈失踪引发拉美储户挤兑潮1313汕头商行因流动性危机停业整顿1997年，汕头市十三家城市信用社根据人民银行

7、的批准同意合并成立汕头城市合作银行，并于1998年更名为汕头市商业银行股份有限公司，共有营业网点59个。因经营不善，出现支付危机，汕头市商业银行经人民银行批复，于2001年8月起实施停业整顿至今。目前汕头商行的自然人债务已基本兑付完毕，剩余债务主要是行政、企事业单位的对公债务。保留员工约147人。经深圳会计师事务所审计，截至2008年6月30日，汕头商行资产总额13.98亿元，负债总额68.82亿元，净资产-54.84亿元，或有负债为1.84亿元。案例分析—开放式基金