量化交易系统简介

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1、前言:在金融市场上赚钱,也就是在二维平面图上赚钱。价格在二维平面图上的表现无非是向上或者向下这两种情况。你想赚钱就要判断:“现在的价格在未来的一段时间内会向上还是向下?”,这就要研判价格的运动趋势。按照概率来讲,判断向上或者向下各占50%,即使是什么都不懂的外行人或者小孩子也都会存在50%的胜率。学了那么多的理论和专业技能有什么用呢?用处就是——辅助你判断方向,帮助你客观的论证价格是向上还是向下。它们都是你的工具,你需要做的就是要掌握它们的使用规则和应用范畴。但是必须明白一点:工具是为你服务的;你不能被其牵着鼻子走,

2、被它们束缚住。否则的话就会反受其害!一.客观性交易:客观性交易指客观认知和现实承认市场走势是真实的,根据市场的真实表现来制定计划并操作。市场走势的真实表现是“控盘资金”有计划;有步骤;有条理;按节奏进行“布局在前,运作在后”运作的结果。因为市场机会的产生是由价格和资金互相推动而形成的。眼睛看到的市场表现就是真实的情况,耳朵听到的和心里想象(感受)的都不是真实的。承认现实,然后去适应现实;保持客观,尊重市场;在资金推动形的市场中做一个“市场的顺从者”,而不是“逆反者”! 二.市场运作原理:市场走势认为抽象的趋势只有两种

3、:一种是单边趋势;一种是区间趋势。单边趋势的运作全过程包括“筹码收集阶段;单边运动阶段;筹码派发阶段”3个阶段;区间趋势的运作全过程包括“形态构造初期;形态构造中期;形态构造末期”3个阶段。以欧元走势为例:日线图上的周期行情持续的时间一般为3个月的交易日,[单边行情]空间波动幅度为870~920点;8小时K线图上的周期行情持续的时间一般为19~24个交易日(一个月左右),[单边行情]空间波动幅度为540~580点;4小时K线图上的周期行情持续的时间一般为8.5~11个交易日(半个月左右),[单边行情]空间波动幅度为3

4、20~360点;1小时K线图上的周期行情持续的时间为42~54小时(1.75~2.25天),[单边行情]空间波动幅度为110~140点;30分钟K线图上的周期行情持续的时间为16~22小时,[单边行情]空间波动幅度为55~80点。三.原理和定律的应用方法指导:1.内部运作原理与外在表现结果要相互验证是否辩证统一,不能产生对立矛盾。(1)不同的周期行情空间变化幅度的点数也不同,周期的长短不同所用的时间也不一样:1小时的单边行情欧元会有110~140点的空间,所用时间为42~54小时(1.75~2.25天);2小时的单边

5、行情欧元会有180~230点的空间变化,所用时间为4~5天。在不同的时间“点”上发动的行情最后结束的时间周期也不相同。(2)如果内部积累的空间势能达到一定程度后,外在的表现结果上没有得到充分的表现,这就产生了矛盾,实际操作时就要有疑惑,因为趋势方向可能要发生变化;如果内部积累的能量在外在的表现结果上超出预期,而后来的市场走势也没得到修正,可能会引起行情的逆转;如果内部积累的能量要求有相应的空间点数出现而实际上也出现了,这就是互相验证一致,并且统一!(3)短期的移动成本均线和中期的移动成本均线之间的乖离不能太大,短期的

6、成本均线和中期成本均线之间的“负乖离”不能超出3%~5%,否则就会被“强制性的拉回到中期成本均线附近”。成本均线是内在的神韵和分析的精髓,市场走势的一切变化都是围绕着成本均线系统的运行规律展开。(3)注意:量化的客观“计算和测量”是这条指导的灵魂。应用的分析技术:时间周期的共振与发散;空间幅度的叠加与对冲;移动成本均线系统。 2.阶段性变化与全过程演绎在逻辑上要表现出一致性,并且要符合客观的理性推论。(1)每一个周期行情(8小时或者4小时)运作的全过程都会包括2~3个主要趋势阶段,最多4个阶段。阶段性的“波浪结构”变

7、化和“空间点数幅度”变化(主趋势幅度和回撤幅度)这2个参数的变化要和主要运作周期行情的全过程表现出一致性,并且要符合客观的逻辑推理——也就是根据已经发展出的波段行情推理:在经过回调后还会有另外一个相同的波段行情出现甚至还会出现第3个;第4个波段行情。(2)运作手法在“阶段性变化内部”(2~5个交易日)是不变的,这是保持其内部运作逻辑完整的一致性表现,也就是运作的手法要合乎内部波段变化的推理要求,从其刚开始的运作节奏就能推导出整个阶段变化的节奏:空间点数变化范围;行情发展的时间段等信息。(3)波浪结构和指标系统的跟踪要

8、相互验证。当指标系统出现“隔波性背离(3波和5波之间对比产生的)”或者“区域性背离”(形态和波之间产生的)时,特别是看盘分析周期上出现时,阶段性的变化就结束了。未来的趋势发展会进入下一个“崭新的阶段”运作。(4)注意:合乎逻辑上的“一致性表现和推理要求”是这条指导的灵魂。应用的分析技术:波浪结构理论;指标系统RSI和MACD,BOLL。 3.局

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