基于行为模式识别的可疑金融交易监控体系的构建与完善

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1、基于行为模式识别的可疑金融交易※监控体系的构建与完善汤俊王妍（中南财经政法大学湖北武汉430073）摘要：本文从监管发展沿革角度，剖析了制约我国反洗钱可疑交易监控体系有效运作的主要原因，认为基于客观刚性标准的美国监管模式导致更具柔性应变能力的智能监控技术难以在国内推广。在监管逐步向欧洲自律模式变迁结合的前提下，应改变直接提取识别犯罪活动线索的传统思路，而利用客户尽职调查与交易记录保存两大反洗钱基本义务的成果，充分发挥金融机构“了解你的客户”的优势，通过构建和完善基于行为模式识别体系，使企业具备监控什么是与客户身份与业务性质吻合、值得信任交易的能力，并将落入置信区间之外的交易在经过

2、强化的尽职调查之后，作为可疑交易提交金融情报机构和执法部门，由此实现对金融交易的有效监控。关键词：可疑交易报告行为模式识别反洗钱监管金融交易监控中图分类号：F830文献标识码：A文章编号：1009-4350-2015（02）-0015-04可疑交易报告制度作为金融机构反洗钱义务的核心，其实施过程与实际效果一直备受各界诟病①。自1995年美国金融犯罪执法网络FinCEN在全球率先采用首个人工智能反洗钱系统FAIS(FinCENArtificialIntelligenceSystem)以来，利用信息技术对海量金融交易实施自动智能监控是监管当局和金融机构一直追求的目标，但在具体实施过程

3、中，却受监管模式的局限，基于规则筛选和知识获取的监控系统成为我国商业机构反洗钱系统的主体。实践证明，正是这种基于客观标准的规则系统是导致目前可疑金融交易报告工作陷入误报率高、实效性差被动局面的主要因素。本文从监管变迁角度分析了我国可疑交易报告制度发展的趋势，提出通过构建和完善基于客户行为模式识别的交易监控体系是改变当前可疑交易报告制度监管与实施不利局面的途径。部、湖南、湖北、河北、辽宁等地分支机构；中国工商银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、民生银行、湖北农村信用合作社等大型股份制银行与城市商业银行；银河证券、长江证券、泰康人寿保险等非银行金融机构；支付宝、快钱等第三方支付机

4、构；恒生电子、银丰等国内反洗钱方案开发商；IBM、Oracle、SAS、Actimize(Fortent/SearchSpace)等国外解决方案供应商。调研结果表明，几乎所有的义务主体毫无例外地采用了以央行2006年修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(以下简称“办法”)为核心依据的规则筛选系统，将符合“办法”中所列规则的交易进行自动抓取，然后经过人工分析后加以上报。基于客观标准筛选标准的监控体系长期主导反洗钱核心技术。央行为提高可疑交易监控的实效性一再对相关政策进行了调整，以引导金融机构关注实质性的可疑交易识别，但由于监管模式与政策法规的延续性、洗钱活动监控甄别的复

5、杂性、交易可疑与否判别的难度与主观性等因素的影响，金融机构在开发与实施可疑金融交易监控系统时，仍然以围绕合规管理，以迎合监管条款要求为核心，而非切实发挥主观能动性与创造性、按照风险为本导向实施交易的监控，国内外研究开发的智能监控方案成果难以得到实际推广应用。一、我国可疑交易监管发展与智能监控体系应用现状金融交易智能监控技术在国内外已有近20年的研究开发历程，但在我国的实际运用情况不容乐观。我们在2009~2012年间就国内可疑交易监控识别体系的监管与实施状况进行了问卷与实地调研，调研对象包括中国人民银行总行及其上海总基金项目：本文受国家社科基金“基于行为模式识别的可疑金融交易监控

6、体系研究”（编号:09BTJ002）资助。作者简介：汤俊（1967-），男，湖南益阳人，工学博士，教授，复旦大学理论经济学博士后，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，供职于中南财经政法大学信息与安全工程学院，研究方向：信息工程、反洗钱。王妍(1991-)，女，湖北武汉人，中南财经政法大学信息与安全工程学院硕士研究生,研究方向:信息工程。①庞贞燕,石彦杰关于可疑交易报告制度执行中存在问题的思考［J］.金融理论与实践,2010（10）:57-59.152015年第2期政策研究我国金融机构反洗钱义务的推进过程主要借鉴了美国模式，通过制定详尽的规则条款与细致的检查和处罚程序来强制推动。

7、到目前为止，对可疑交易报送义务的监管经历了三个发展阶段。第一阶段是对金融机构是否履行报送义务的监管，要求金融机构开始建立报送可疑交易意识，报则免责，不报则处罚。主管部门央行分别于2003年颁发并于2006年修订了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（以下简称《办法》），总结归纳了可能涉嫌洗钱活动的金融交易的若干48条特征，为便于金融机构把握，甚至对于一些主观概念进行了量化规定，如“短期”指10个工作日以内，“长期”指1年以上，“频繁”指交易行为每天发生3次以上，或每天发生持