最优投资组合实验

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1、《证券投资分析》上机实验上机实验要求：第6,8,10,12周星期三1,2节实验课，共分为四项上机实验项目，上机完成实验内容；证券投资分析实验项目（一）：金融数据的收集以及技术分析和图表分析1.了解金融数据的收集渠道，学会收集各种证券，上市公司的数据；2.上市公司数据的数据预处理；3.股票收益和风险的计算；4.上证综合指数的构成和股票技术指标和K线图收集股票数据；K线图的分析；总结上市公司数据的数据预处理的步骤；根据收集的股票数据计算收益和风险；2学时第6周星期三1，2节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（二）：因子分析和聚类分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公

2、司财务分析，业绩分析，业绩评估中的应用完成1-2项上市公司评估的实际案例统计分析2学时第8周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（三）：相关分析和回归分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司股票价格，行业分析中的应用完成1-2个上市公司股票价格的实际案例统计分析2学时第10周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（四）：Matlab金融工具箱的应用最优投资组合分析，金融衍生产品定价*，差分，MonteCarlo模拟定价金融衍生产品*，利用Matlab金融工具箱完成最优投资组合模型的实证分析，利用Matlab金融工具箱完成期权定价模

3、型的实证分析*2学时第12周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房具体内容与步骤：（一）数据收集：3-5项股票的价格，上证指数（至少1年时间跨度），K线图，上市公司财务数据中国股市股票组合的适宜规模为5-10种股票为了达到组合风险充分分散的目的，随机股票组合大致需要9-13只股票，但是不同行业的股票组合只需要5-8只股票股票价格数据预处理与收益率的统计量的计算14《证券投资分析》上机实验上机实验要求：第6,8,10,12周星期三1,2节实验课，共分为四项上机实验项目，上机完成实验内容；证券投资分析实验项目（一）：金融数据的收集以及技术分析和图表分析1.了解金融数据的收集渠道，学会收

4、集各种证券，上市公司的数据；2.上市公司数据的数据预处理；3.股票收益和风险的计算；4.上证综合指数的构成和股票技术指标和K线图收集股票数据；K线图的分析；总结上市公司数据的数据预处理的步骤；根据收集的股票数据计算收益和风险；2学时第6周星期三1，2节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（二）：因子分析和聚类分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司财务分析，业绩分析，业绩评估中的应用完成1-2项上市公司评估的实际案例统计分析2学时第8周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（三）：相关分析和回归分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司

5、股票价格，行业分析中的应用完成1-2个上市公司股票价格的实际案例统计分析2学时第10周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（四）：Matlab金融工具箱的应用最优投资组合分析，金融衍生产品定价*，差分，MonteCarlo模拟定价金融衍生产品*，利用Matlab金融工具箱完成最优投资组合模型的实证分析，利用Matlab金融工具箱完成期权定价模型的实证分析*2学时第12周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房具体内容与步骤：（一）数据收集：3-5项股票的价格，上证指数（至少1年时间跨度），K线图，上市公司财务数据中国股市股票组合的适宜规模为5-10种股票为了达

6、到组合风险充分分散的目的，随机股票组合大致需要9-13只股票，但是不同行业的股票组合只需要5-8只股票股票价格数据预处理与收益率的统计量的计算14《证券投资分析》上机实验上机实验要求：第6,8,10,12周星期三1,2节实验课，共分为四项上机实验项目，上机完成实验内容；证券投资分析实验项目（一）：金融数据的收集以及技术分析和图表分析1.了解金融数据的收集渠道，学会收集各种证券，上市公司的数据；2.上市公司数据的数据预处理；3.股票收益和风险的计算；4.上证综合指数的构成和股票技术指标和K线图收集股票数据；K线图的分析；总结上市公司数据的数据预处理的步骤；根据收集的股票数据计算收益和风

7、险；2学时第6周星期三1，2节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（二）：因子分析和聚类分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司财务分析，业绩分析，业绩评估中的应用完成1-2项上市公司评估的实际案例统计分析2学时第8周星期三12节上机实验，地点理学院9楼机房证券投资分析实验项目（三）：相关分析和回归分析在证券投资分析中的应用多元统计分析在证券公司股票价格，行业分析中的应用完成1-2个上市公司股票价格的实际案例统计分析2学时第10周星期三