计量经济学（2014） 第1讲 回归分析概述

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1、计量经济学（2014）第1讲回归分析概述计量经济学Econometrics任课老师：李平、陈磊成绩构成小组作业10%课堂发言：每次2分，超过5次，每次1分课堂测试题：命题与讲解课堂内容：讲解1节课迟到一次扣1分缺课一次扣<3分缺课5次取消考试和补考资格手机响一次扣2分全勤加5分自行选择1个题目，共10分，不交一次扣1分期末考试40％个人展示10%课堂纪律期末总成绩最高100分课堂与上机测试40%6次课堂测试，1次上机测试，共40分课程简介课程特点：学生为主体，教师为主导学生是学习的主体，课堂教学仅仅是教师穿针引线的过程，也是

2、教师不断提问和判断的过程；自主学习，独立思考，让学习变成一种快乐的行为，一种颇具收获的体验过程。引言课程简介参考教材：A.H.Studenmund，《应用计量经济学》（原书第6版），机械工业出版社，2011参考书：DamodarN.Gujarati,《计量经济学基础》（第五版），中国人民大学出版社，2011引言现代经济学的研究范式收集数据并描述其典型特征（stylizedfacts）发展理论或建立模型来解释典型特征实证验证理论或模型的正确性政策建议和预测引言一个小例子如何研究收入-消费问题的数量关系？第一步模型建立（1）经济

3、理论、命题、假说的陈述研究收入-消费问题的主要经济学理论有:凯恩斯（JohnMaynardKeynes）消费理论弗里德曼（MiltonFriedman）消费理论第一步模型建立（1）经济理论、命题、假说的陈述凯恩斯说：“基本的心理定律…….是，通常或平均而言，人们倾向于随着他（她）们收入的增加而增加其消费，但比不上收入增加的那么多。”如何理解上述论断？=如何得到语义模型？注意两个问题：通常或平均的概念；边际消费倾向(MarginalPropensitytoConsume，MPC)；边际消费倾向大于0小于1。引言第一步模型建立（

4、2）经济理论数学模型的设定根据凯恩斯的观点，我们知道，消费与收入之间存在一个正的函数关系:函数的具体形式并没有给出，假定为取最简单的线性形式：解释变量X和被解释变量Y分别代表收入和消费支出模型参数分别代表截距和斜率系数，所表达的经济含义分别是自主消费和MPC第一步模型建立（<3）计量经济学模型的设定凯恩斯消费理论的回归方程：回归方程的估计实际中，总体信息往往无法获得，我们需要根据总体的一组样本来估计回归方程的参数其中分别是的估计量，表示样本残差项，即用样本信息不能解释总体的部分。回归方程的估计随机干扰项残差第二步模型估计（4

5、）收集数据（5）参数估计例如，根据相关数据有；于是，模型写为第三步模型检验（6）经济意义检验凯恩斯认为边际消费倾向为正，但小于1。实证结果是否符合？（7）统计检验在我们的例子里MPC约为0.5414。是否0.5414充分的小于1？换言之，05414是不是在统计意义上小于1？第四步模型应用（9）政策评价例如，40000亿元的消费支出水平可维持约6.5%的失业率，问什么收入水平才能保证相应的消费水平？根据消费函数，我们有：求解可得：X=7<381<3.77亿元（8）预测当X=600时，我们有Y=<37.227+0.5414*60

6、0=<362.067计量经济学的研究路线理论或假说的陈述理论的数学模型设定计量经济模型设定获取数据计量经济模型的参数估计经济意义检验假设检验预测利用模型进行控制或制定政策姚明身高2.26米，叶莉身高1.90米，他们的儿子（女儿）会有多高呢？160165170175180185140150160170180190200儿辈身高父辈身高226散点图（scatterdiagram）2.01米可信吗？一旦知道了父辈的身高，就可以按照上述关系式（回归线）来预测儿辈的平均身高（而不是具体身高）。1.82米思考题假设你接受了一份暑期工作，

7、在当地的游乐园给游客猜体重。如果你猜测的结果误差不超过5公斤，那么你获得2元钱；否则，你需要给游客1份价值<3元钱的小礼物。幸运的是，游客背后的墙壁上有高度标记，你能目测游客的身高；不幸的是，在你和游客之间有一面墙，你只能看到游客的头部。你打算怎样来猜游客的体重？思考题如何判断某个行业的薪资水平是否存在性别歧视？教师怎样才能获得较高的评教成绩？其它若干问题研究中国的房地产市场房地产市场状况如何（房价）？影响房价的主要因素是什么（收入、宏观经济政策等）？各种因素对房价影响的性质怎样（正、负、无）？各种因素影响房价的具体数量程度

8、？以上分析所得结论是否可靠？今后发展趋势怎样？其它若干问题研究中国的GDP增长GDP增长的速度是多少？影响GDP增长的因素有哪些（投资、消费、出口等）？GDP与各种影响因素的关系是什么（增、减）？各种因素对GDP影响的具体数量规律是什么？所作数量分析结果的可靠性如何？今后GDP的发展趋势怎