经济应用统计学 第八章 时间数列分析

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1、经济应用统计学第八章时间数列分析第八章时间数列分析河北大学统计学系主要内容时间数列分析的一般问题动态发展水平与速度分析长期趋势分析季节变动分析循环变动分析景气循环分析第一节时间数列分析的一般问题河北大学统计学系时间数列的概念时间数列（Timeseries）:指将某一指标的历史数据按时间顺序排列而形成的数列,又称动态数列。时间数列16909.218547.921617.826638.134634.448><#004699'>6759.458478.1<#004699'>67884.674462.679395.719891990199119921993199419

2、951996199719984038.24517.84862.45294.75934.57171.08964.410202.211962.514928.31979198019811982198319841985198619871988国内生产总值（亿元）年份国内生产总值（亿元）年份时间数列的要素之一：现象所属时间时间数列的要素之二：现象在不同时间上对应的指标数值编制时间数列的意义可以反映社会经济现象发展变化的过程。可以计算动态分析指标,考察社会经济现象发展变化的方向、速度、趋势及其变化的规律性,并据此进行统计预测。将相互联系的时间数列进行对比,可以研究现象的联

3、系程度。时间数列的种类根据时间数列中指标的表现形式分为总量指标时间数列相对指标时间数列平均指标时间数列总量指标时间数列由一系列总量指标按时间先后顺序排列而成的时间数列时期数列时点数列145241421014099138311376413705134141306912490原油产量199319921991199019891988198719861985年份1985-1993年我国原油产量单位:万吨时期数列300320280300400280350库存量12月31日10月1日8月1日7月1日4月1日2月1日1月1日年份某商店1998年某商品的库存数单位:台时点数列

4、相对指标时间数列由一系列相对指标按时间先后顺序排列而成的时间数列由两个时期数列对比而成由两个时点数列对比而成由一个时期数列和一个时点数列对比而成7651708665516308605455764854人均GDP2001200019991998199719961995年份1995-2001我国人均国内生产总值单位:元/人平均指标时间数列由一系列平均指标按时间先后顺序排列而成的时间数列由静态平均数指标构成由序时平均数指标构成10870937183467479647062105500职工平均工资2001200019991998199719961995年份1995-2

5、001职工平均工资单位:元126326125359.5124218123007.5121755年平均人口数20001999199819971996年份1996-2000我国各年平均人口数单位:万人时间数列的编制原则时间属性可比：等期、等间隔103902.583849.380.747210.729553.962.666983878.157.911448.26903.360.38283.43404.541.1社会总产值（亿元）工业总产值（亿元）工业总产值比重（%）1977-19861966-19761963-19651958-19621952-1957指标6年5年

6、3年11年10年??????时间数列的编制原则总体范围可比：等空间、等地域1997年，重庆设为直辖市。时间数列的编制原则计算方法一致：相同的计算口径、计算方法、计算价格甲厂乙厂甲厂带料委托乙厂加工产品,材料总价值10000元.乙厂来料加工,总加工费5000元,产品总价值20000元工业总产值的计算原规定:甲厂计20000元乙厂计20000元现规定:甲厂计20000元乙厂计5000元时间数列的编制原则经济内容一致：如:不能将国内生产总值、国民生产总值合编一个时间数列第二节动态发展水平与速度分析河北大学统计学系时间数列水平分析发展水平和平均发展水平增长量与平均增长

7、量发展水平：各时间上对应的指标值最初水平中间水平最末水平n项数据，n-1个增长量、发展速度n+1项数据，n个增长量、发展速度平均发展水平各发展水平的平均数，也称为动态平均数、序时平均数。平均发展水平静态平均指标：同相对指标分子分母先分别平均再相除相对指标两次简单平均间隔相等间断时点先简单后加权加权算术平均简单算术平均简单算术平均时期数列总量指标序时平均方法序时平均指标：视情况选用简单平均和加权算术平均平均指标间隔不等间隔不等间隔相等连续时点时点数列11872912903413261613241012400019941995199619971998能源生产总量（

8、万吨标准煤）年份1994-1998年中