银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟87一、判断题1、对于因衍生产品交易过度投机行为所造成的灾难性损失，商业银行应当采取购买商业保险的做法加以规避。(  )2、经济资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具。(  )3、风险管理知识是银行风险文化的精神核心，也是风险文化中最为重要和最高层次的因素。(  )4、采用内部评级法高级法的银行，应建立估计表外项目违约风险暴露的程序，规定每笔表外项目采用的违约风险暴露估计值。(  )5、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人贷款期违约损失率与0.03%中的较高者。( 

2、 )6、RiskCalc模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量，经过适当变换后运用Logit/Probit回归技术预测客户的违约概率。(  )7、国际储备与应付未付外债总额之比衡量一国国际储备偿付债务的能力，一般限度为25%，如果这项指标低于25%说明该国国际储备偿还外债的能力不足。(  )8、中国人民银行《贷款风险分类指导原则》规定，从2001年起，在我国各类银行全面施行贷款质量四级分类管理，即：正常、逾期、呆账和坏账。(  )9、净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。(  )10、外汇风险仅指

3、因汇率变动带来损失的可能性。(  )11、卖出期权的敞口头寸等于银行因卖出期权而可能需要买入或卖出的每种外汇的总额。(  )12、如果一家银行有一个负的持续期缺口，那么，如果预期利率上升，它的资产较其负债会贬值更多，从而会减少净资产，银行就应该采纳长期国债期货合约的空头套期保值，买入若干份这种长期国债合约。(  )13、大多数市场风险内部模型只能计量非交易业务中的市场风险。(  )14、只有存在资金损失的交易品种未经授权的情况才属于内部欺诈引起的操作风险。(  )15、如果内部数据很详实，为节约成本，使用高级计量法的操作风险计量系统可以不必利用相关的外

4、部数据。(  )16、流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性状况。(  )17、情景分析有助于商业银行深刻理解并预测在特定风险因素作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。(  )18、商业银行通常采用不定期自我评估的方法，来检验战略风险管理是否有效实施。(  )19、商业银行对某个国家或地区的主权评级比对其他银行、公司评级都要简单，主要原因是国际信贷的规模比起国内银行、公司借款的规模要小得多。(  )20、关于市场风险的定性信息披露包括银行认为合格的操作风险资本评估方法。(  )二、单选题21、关于风险管理理论和技术，下列

5、说法正确的是(  )。  A．诺贝尔经济学奖得主默顿·米勒于20世纪50年代提出的不确定条件下的证券组合理论是现代风险管理的重要基石  B．哈瑞·马柯维茨在1964年的论文中提出了资本资产定价模型(CAPM)，揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统风险和非系统风险的定量关系  C．1973年，威廉·夏普提出欧式期权定价的一般模型  D．欧式期权定价的一般模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路22、结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。关于结算风险，下列说法不正确的是(  )。  A．结算风险是信用风险的一种  

6、B．结算风险属于操作风险  C．赫斯塔特银行的破产产生了大量结算风险  D．结算风险具有明显的非系统性风险特征23、国家风险是指经济主体在与非本国居民进行国际经贸与金融往来时，由于别国经济、政治和社会等方面的变化而遭受损失的风险。关于国家风险，下列说法正确的是(  )。  A．国家风险可以分为政治风险、经济风险和社会风险三类  B．在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险  C．在国际金融活动中，个人不会遭受到国家风险所带来的损失  D．国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围24、制定正确的风险管理策略，对商业银行面

7、临的各种风险实施有效管理，是确保其稳健运行、提高竞争力的主要手段。关于风险管理策略，下列说法正确的是(  )。  A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除  B．风险补偿是指商业银行在所从事的业务活动造成实质性损失之前，对所承担的风险进行价格补偿的策略性选择  C．风险转移是管理利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险非常有效的办法  D．风险规避可分为保险转移和非保险转移25、在风险管理中，首先将商业银行全部业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确

8、定经济资本分配，最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额。这种做法属于(  )策略。  A．