银行业专业人员资格考试-银行业从业人员资格考试风险管理模拟84

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1、银行业从业人员资格考试风险管理模拟84一、单选题以下各小题所给出的四个选项中。只有一项符合题目要求，请选择相应的选项。1、股票A的价格为38元/股，某投资者花6.8元购得股票A的买入期权，规定该投资者可以在12个月后以40元/股的价格购买1股A股票。现知6个月后，股票A的价格上涨为50元，则此时该投资者手中期权的内在价值为(  )元。  A．-1.8  B．0  C．5  D．102、假设随机变量X服从二项分布B(10，0.1)，则随机变量X的均值为(  )，方差为(  )  A．1，0.9  B．0.9，1  C．1，1  D．0.9，0

2、.93、某1年期零息债券的年收益率为18.2%，假设债务人违约后回收率为20%，若1年期的无风险年收益率为4%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(  )  A．0.05  B．0.10  C．0.15  D．0.204、下列关于担保的说法，不正确的是(  )  A．连带责任保证的债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任  B．抵押要求债务人将抵押财产移交债权人占有  C．质押方式下，债务人不履行债务时，债权人有权依照法律规定以该动产折价或者以拍卖、变卖该动产的价款优先受偿  D．债务人可以向债权人给付定金

3、作为债权的担保5、健全的风险管理体系具有的功能不包括(  )  A．自觉管理  B．系统管理  C．微观管理  D．非系统管理6、银行监管的主要公开原则不包括(  )  A．监管立法和政策标准公开  B．平等地对待监管物件  C．监管执法和行为标准公开  D．行政复议的依据、标准、程序公开7、为确保客观、公正地发表审计意见，有关法律赋予外部审计机构的权力不包括(  )  A．对难以挽救的危机机构采取处置措施，停止其办理业务，吊销营业许可证，取消其营业资格  B．要求被审计单位按照规定提供预算或者财务收支计划、预算执行情况、决算、财务报告以及

4、其他与财政收支或者财务收支有关的数据，被审计机构不得拒绝、拖延、谎报  C．检查被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表以及其他与财政收支或者财务收支有关的数据和资产，被审计单位不得拒绝、隐瞒  D．有关单位和个人应当支持、协助审计机构的工作，包括如实向外部审计机构反映情况，提供有关说明材料8、下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是(  )  A．当期权期限增加时，买方期权的价值会相应增加  B．随着波动率的增加，买方期权的价值会相应增加  C．随着波动率的增加，卖方期权的价值会相应减少  D．当期权期限增加时，卖方期权的价值会相应增加

5、9、商业银行的债务主要组成不包括(  )  A．美元  B．欧元  C．日元  D．人民币10、下列不属于商业银行分散型风险管理部门结构的缺点分析的是(  )  A．难以绝对控制商业银行的敏感信息  B．商业银行无法形成长期的核心竞争力  C．不利于商业银行形成强大的定价能力  D．将技术支持等风险管理职能外包给专业服务供应商11、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是(  )  A．商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去  B．通过业务外包，商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商

6、业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任  C．虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任  D．进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理12、在用标准法计算操作风险经济资本时，表示商业银行各产品线的操作风险暴露的I3值代表(  )  A．特定产品线的操作风险盈利经营值与所有产品线总收入之间的关系  B．特定产品线的操作风险损失经营值与该产品线总收入之间的关系  C．特定产品线的操作风险盈利经营值与该产品线总收入之间的关系  D．特定产品线的操作风险损失经营值与所有产品线总收入之间的关系13、

7、内部欺诈是指(  )  A．商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动  B．员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失  C．商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险  D．违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失14、下列指标计算公式中，不正确的是(  )  A．操作风险损失率为操作造成的损失与前三期净利息收入加上非利息收入

8、平均值之比  B．拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)divide贷款余额  C．关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额divide(期初关注类贷款余额-期初关注类