2010年证券投资基金《第十二章 资产配置管理》练习试题-中大网校

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1、2010年证券投资基金《第十二章资产配置管理》练习试题总分：125分及格：75分考试时间：100分一、单项选择题（共40题，每题1分。以下备选答案中只有一项最符合题目要求，不选、错选均不得分）(1)资产配置作为投资管理中的核心环节，其目标在于（　　）。(2)（　　）是投资过程中最重要的环节之一，也是决定投资组合相对业绩的主要因素。(3)在同一风险水平下能够令期望投资收益率（　　）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（　　）的资产组合形成了有效市场前沿线。(4)动态资产配置策略的目标在于，在

2、不提高系统性风险或投资组合波动性的前提下提高（　　）报酬。(5)如果风险资产市场价格持续下降，投资组合保险策略的表现可能（　　）买入并持有策略。(6)以下不属于资产配置需要考虑的因素是（　　）。(7)以下不属于资产配置基本步骤的是（　　）。(8)以下属于资产配置基本方法的是（　　）。(9)在资产配置基本方法中，（　　）假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。(10)情景综合分析法的预测期间在（　　）年左右。(11)情景综合分析法更有效地着眼于社会、政治变化趋

3、势及其对股票价格和利率的影响，同时也为短期投资组合决策提供了适当的视角，为（　　）资产配置提供了运行空间。(12)以下对运用情景综合分析法进行预测的基本步骤叙述不正确的是（　　）。(13)以下属于确定资产类别收益预期的主要方法是（　　）。(14)从（　　）看，资产配置的主要类型可分为全球资产配置，股票、债券配置和行业风格资产配置。(15)从配置策略上，可以将资产配置分为四种类型，以下不正确的是（　　）。(16)买入并持有策略是（　　）的长期再平衡方式，适用于长期计划水平并满足于战略性资产配置的投资

4、者。(17)（　　）适用于资本市场环境和投资者的偏好变化不大或改变资产配置状态的成本大于收益时的状态。(18)（　　）是指保持资产组合中各类资产的固定比例。(19)当市场表现出强烈的上升或下降趋势时，恒定混合策略的表现将劣于（　　）。(20)如果股票市场价格处于震荡、波动状态之中，恒定混合策略可能优于（　　）。(21)（　　）是在将一部分资金投资于无风险资产从而保证资产组合最低价值的前提下，将其余资金投资于风险资产，并随着市场的变动调整风险资产和无风险资产的比率，同时不放弃资产升值潜力的一种动态调

5、整策略。(22)（　　）主要思想是假定投资者的风险承受能力将随着投资组合价值的提高而上升，同时假定各类资产收益率不发生大的变化。(23)（　　）是根据资本市场环境及经济条件对资产配置状态进行动态调整，从而增加投资组合价值的积极战略。(24)买入并持有策略、恒定混合策略、投资组合保险策略不同的特征主要表现在三个方面，其中不包括（　　）。(25)（　　）资产配置策略是以不同资产类别的收益情况与投资人的风险偏好、实际需求为基础，构造一定风险水平上的资产比例，并保持长期不变。(26)资产配置是指根据投资需

6、求将投资基金在不同（　　）之间进行分配，通常是将资产在低风险、低收益证券与高风险、高收益证券之间进行分配。(27)投资组合管理中的核心环节是（　　）。(28)一般而言，全球资产配置的期限在（　　）年以上。(29)资产配置过程是在投资者的风险承受能力与效用函数的基础上，根据各项资产在持有期间或计划范围内的预期风险收益及相关关系，在可承受的风险水平上构造能够提供（　　）的资金配置方案的过程。(30)对于个人投资者而言，（　　）是影响资产配置的最主要因素。(31)随着投资者年龄的日益增加，投资应该逐渐向

7、（　　）倾斜。(32)在最初的工作累积期，考虑到流动性需求和为个人长远发展目标进行积累的需要，投资应偏向（　　）的产品。(33)资产的流动性是指资产以（　　）售出的难易程度，体现投资资产时间尺度和价格尺度之问的关系。(34)投资者必须根据自己短时间内处理资产的可能性，建立投资中流动性资产的（　　）标准。(35)明确资本市场的期望值包括利用历史数据与经济分析来决定投资者所考虑资产在相关持有期间内的（　　），确定投资的指导性目标。(36)资产管理中最重要的一条规则就是在投资者的（　　）范围内运作。(3

8、7)对养老金计划来说，在通过资产配置构建投资组合时应同时考虑（　　）。(38)买人并持有战略的投资组合价值与股票市场价值保持（　　）的变动，并最终取决于最初的战略性资产配置所决定的资产构成。(39)（　　）属于以价值为导向调整的过程。(40)在风险承受能力方面，（　　）假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。这一类投资者将在风险收益报酬较高时比战略性投资者更多地投资于风险资产。二、不定项选择题（共40题，每题1分。以下备选项中有1项符合题目要求，多选、少选、