经济新常态下我国商业银行不良贷款影响因素研究

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1、硕士学位论文经济新常态下我国商业银行不良贷款影响因素研究培养单位：金融学院专业名称：金融学作者姓名：张玉婷指导教师：冯瑞河副教授Researchonfactorsinfluencingnon-performingloansofChinacommercialBanksunderthenewnormalofeconomyCandidate：ZhangYutingSupervisor：FengRuiheCapitalUniversityofEconomicsandBusiness,Beijing,China独创性声明本人郑重声明：所呈交的论

2、文是本人在指导教师指导下独立进行研究工作所取得的成果，论文中有关资料和数据是实事求是的。尽我所知，除文中已经加以标注和致谢外，本论文不包含其他人已经发表或撰写的研究成果，也不包含本人或他人为获得首都经济贸易大学或其它教育机构的学位或学历证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对研究所做的任何贡献均已在论文中作出了明确的说明。若有不实之处，本人愿意承担相关法律责任。学位论文作者签名：日期：年月日关于论文使用授权的说明本人完全同意首都经济贸易大学有权使用本学位论文（包括但不限于其印刷版和电子版），使用方式包括但不限于：保留学位论文，按规定向

3、国家有关部门（机构）送交学位论文，以学术交流为目的赠送和交换学位论文，允许学位论文被查阅、借阅和复印，将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。保密学位论文在解密后的使用授权同上。学位论文作者签名：日期：年月日指导教师签名：日期：年月日I摘要随着我国金融改革的不断深入，守住不发生系统性风险的底线成为商业银行经营管理的前提条件。而不良贷款是商业银行中最大的风险资产，会严重影响商业银行的稳定性、流动性和风险管控水平，是产生金融危机的根源之一。目前经济新常态下我国经济面临新的发展形势，经济结

4、构转型升级加速，利率市场化改革进程加快，商业银行不良贷款余额呈现整体上升趋势，不良贷款率不断攀升至高位，在区域分布和结构组成上也呈现更为复杂的新特点，潜在不良贷款出现恶化迹象，加剧了商业银行的经营风险，因此分析我国商业银行不良贷款率的影响因素并提出防范措施具有重大的现实意义。本文首先运用文献研究法阐述了国内外关于商业银行不良贷款的理论综述，其次从定性方面阐述宏观和微观经济因素对于不良贷款率的作用机制，进一步从定量的角度研究经济变量与不良贷款率之间的数量关系，本文选用2009年第一季度到2017年第四季度的样本数据，并且选取了国内生产总

5、值（GDP）增长率、广义货币供应量（M2）增长率、贷款利率、拨备覆盖率、个人购房贷款增长率、汽车贷款增长率、信用卡贷款增长率、企业贷款增长率、利息收入比和企业利润率十个经济指标与不良贷款率构建回归模型，依次刻画我国商业银行不良贷款率通过这些变量作用影响的整个过程。经济新常态下，宏观经济周期对于不良贷款率的影响较大，当经济处于上升期，货币政策宽松时，不良贷款率会降低，相反经济下行压力较大，货币当局收紧银根时，不良贷款率会上升；另外较高的贷款利率，较低水平的拨备覆盖率，也会导致不良贷款率的增高，相反降低贷款利率、提高拨备覆盖率，会降低不良

6、贷款率；个人购房贷款和还款能力，企业贷款以及企业利润率都会对商业银行不良贷款产生影响。最后根据研究结果提出应对不良贷款率的防范策略，建立健全经济形势的预测机制，完善银行内部的拨备覆盖水平，改善信贷结构，以市场为导向完善贷款利率，完善对贷款主体的审查考核机制和信用征信系统。关键词：经济新常态；商业银行；不良贷款IAbstractWiththedeepeningofChina'sfinancialreform,itisaprerequisiteforcommercialBankstokeepthebottomlineofnosystemi

7、crisk.AsthebiggestriskassetofcommercialBanks,non-performingloanswillseriouslyaffectthestability,liquidityandriskcontrollevelofcommercialBanks,whichisoneofthecausesoffinancialcrisis.ThecurrenteconomicdevelopmentofChina'seconomyisfacinganewsituation,underthenewnormtransfo

8、rmationandupgradingofeconomicstructurespeedsup,market-orientedinterestratereformprocessisaccelerated,commercia