第三章外汇交易与外汇风险new

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1、第三章外汇交易与外汇风险一、名词解释1.外汇交易2.即期外汇交易3.远期外汇交易4.择期外汇交易5.外汇期货交易6.外汇期权交易7.外汇风险8.交易风险9.折算风险10.外汇敞口额二、填空1.外币现钞交易包括--------------------和---------------------------两种。2.即期外汇的交割方式分为------------------、----------------------和--------------------三种。3.在国际金融市场上的外汇交易，应遵循--------

2、------------------------原则。4.一笔完整的即期外汇交易包括-----------------、------------------、------------------、--------------------------四个步骤。5.即期外汇交易的参与者主要有---------------、-----------------、-----------------------------------------。6.按远期外汇交易的交割日是否确定，可以将远期外汇交易分为-----------

3、-------和----------------------------。7.远期外汇交易的主要目的是-------------------------和------------------------------。8.组合外汇交易的形式主要有三种：---------------------、----------------和-------------------------。9.掉期交易的主要目的是为了固定外汇投资的成本和收益，它主要有-----------------------------和---------

4、----------------------。10.套利交易的基本条件是--------------------------------------------------。11.外汇期货交易的特点-------------------------、--------------------------、---------------------、--------------------------、----------------------------。12.按照期权的的性质来分，外汇期权可分为---------

5、------------和-------------------。13.外汇风险可以概括为-------------------、-------------------------和----------------------。三、选择题1.目前，世界绝大多数外汇市场外汇交易的交割日通常为（）。A.即日交割B、翌日交割C、第二个营业日交割D、第三日交割2、在外汇即期交易中，主要是为干预汇率而进行外汇交易的交易主体（）。A、商业银行B、中央银C、进口商D、居民个人3、下列不属于外汇期货交易特点的是（）。A、英镑报价法

6、B、非标准化合同C、外汇交易的双向性D、外汇交易双方按交易金额的比例缴纳按金4、期权交易中必须缴纳保证金的交易商是（）。A、期权的买方B、期权的卖方C、期权交易的中间D、期权的经纪人5、当协议价格大于市场价格时，期权的买方行使的期权是（）。A、虚值期权B、实值期权C、平价期权D、买权交易6、除BSI法与LSI法外，外汇风险管理的三种基本方法还包括（）A、掉期交易法B、期权合同法C、远期合同法D、期货合同法7、促使期权保险费升高的因素有（）A、标价货币的利率降低B、期权的出售者增多C、期权的有效时间长D、标价货币的汇

7、率稳定E、期权的出售者增多8.预期将来汇率的变化，为赚取汇率涨落的利润而进行的外汇买卖，称为(     )交易。A.外汇投资        B.外汇投机        C.掉期业务         D.择期业务9.(     )就是具有外汇债权或债务的公司与银行签订出卖或购买远期外汇的合同以消除外汇风险的方法。A.期权合同法      B.掉期合同法    C.即期合同法      D.远期合同法10．促使看跌期权保险费升高的条件是（　　　）A．协议价格升高      B．协议价格降低C．市场利率降低      D

8、．预期市场利率变动幅度小11、在外汇市场上______的作用在于使各地外汇汇率趋于一致A套汇B套利C投机D掉期12、为了防范外汇风险，在选择合同货币时，以下哪种货币是最佳的？（）A．本国货币B．第三国货币C．复合货币D．软硬搭配货币13、当不能使用本币作为合同货币时，以下哪种货币对于防范外汇风险是最佳的？（）A．第三国货币B．复合货币C．软硬搭配货币D．使用