南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年

《南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、南方上证380ETF联接2018年半年度报告南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年半年度报告2018年06月30日基金管理人：南方基金管理股份有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2018年08月27日§1第50页共50页南方上证380ETF联接2018年半年度报告重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同

2、意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。1.2第50页共50页南方上证380ETF

3、联接2018年半年度报告目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介112.1基金基本情况112.2基金产品说明112.3基金管理人和基金托管人112.4信息披露方式112.5其他相关资料11§3主要财务指标和基金净值表现113.1主要会计数据和财务指标113.2基金净值表现11§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明124.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明1

4、24.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明12§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见13§6半年度财务会计报告（未经审计)136.1资产负债表136.2利润

5、表136.3所有者权益（基金净值）变动表136.4报表附注13§7投资组合报告237.1期末基金资产组合情况237.2报告期末按行业分类的股票投资组合237.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细227.4报告期内股票投资组合的重大变动237.5期末按债券品种分类的债券投资组合237.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细237.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细237.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

6、贵金属投资明细24第50页共50页南方上证380ETF联接2018年半年度报告7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细247.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细247.11报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明247.12报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明247.13投资组合报告附注24§8基金份额持有人信息258.1期末基金份额持有人户数及持有人结构258.2期末上市基金前十名持有人258.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况258

7、.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况25§9开放式基金份额变动25§10重大事件揭示2510.1基金份额持有人大会决议2510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动2510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼2610.4基金投资策略的改变2610.5为基金进行审计的会计师事务所情况2610.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况2610.7基金租用证券公司交易单元的有关情况2610.8其他重大事件26§11影响投资者决策的其他重要信息

8、2611.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况2611.2影响投资者决策的其他重要信息26§12备查文件目录2612.1备查文件目录2612.2存放地点2712.3查阅方式27§1重要提示及目录1.1重要提示1.2目录§2基金简介2.1基金基本情况2.1.1目标基金基本情况2.2基金产品说明2.2.1目标基金产品说明2.3基金管理人和基金托管人2.4信息披露方式2.5其他相关资料§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要