上投摩根内需动力混合型证券投资基金

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1、上投摩根内需动力混合型证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年三月三十日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月29日复核了本报告中的财务指标、净值表现、

2、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本基金的基金名称自2015年7月21日起由上投摩根内需动力股票型证券投资基金变更为上投摩根内需动力混合型证券投资基金。该变更不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化，亦不涉及投资目标、投资范围和投资策略的变更，对本基金的投资及基金份额持有

3、人利益无实质性不利影响。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录11.1重要提示1§2基金简介42.1基金基本情况42.2基金产品说明42.3基金管理人和基金托管人42.4信息披露方式52.5其他相关资料5§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况53.1主要会计数据和财务指标53.2基金净值表现63.3过去三年基金的利润分配情况8§4管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明104

4、.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明114.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望114.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明124.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明13§5托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完

5、整发表意见13§6审计报告136.1管理层对财务报表的责任136.2注册会计师的责任146.3审计意见14§7年度财务报表147.1资产负债表147.2利润表167.3所有者权益（基金净值）变动表177.4报表附注19§8投资组合报告388.1期末基金资产组合情况388.2期末按行业分类的股票投资组合388.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细398.4报告期内股票投资组合的重大变动408.5期末按债券品种分类的债券投资组合438.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细4

6、48.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细448.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细448.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细448.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明448.12投资组合报告附注45§9基金份额持有人信息469.1期末基金份额持有人户数及持有人结构469.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况469.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况46§10开放式基金份额变动46§1

7、1重大事件揭示4711.1基金份额持有人大会决议4711.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4711.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4711.4基金投资策略的改变4711.5为基金进行审计的会计师事务所情况4711.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况4711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4711.8其他重大事件49§12影响投资者决策的其他重要信息50§13备查文件目录5013.1备查文件目录5013.2存放地点5013.3查阅方式50§2基金简介2.1基金

8、基本情况基金名称上投摩根内需动力混合型证券投资基金基金简称上投摩根内需动力混合基金主代码377020交易代码377020基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2007年4月13日基金管理人上投摩根基金管理有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,346,456,255.42份基金合同存续期不定期2.2基金产