银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金

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1、银华文体娱乐量化股票发起式2018年第1季度报告银华文体娱乐量化优选股票型发起式证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：银华基金管理股份有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送出日期：2018年4月23日第13页共13页银华文体娱乐量化股票发起式2018年第1季度报告重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年4

2、月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§1基金产品概况基金简称银华文体娱乐量化股票发起式交易代码005239基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2017年11月9日报告期末基

3、金份额总额15,170,420.01份投资目标本基金综合使用多种量化选股策略，重点投资于具有竞争优势的本基金定义的文体娱乐主题相关的股票，在严格控制投资组合风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳健增值。投资策略本基金投资于文体娱乐主题，使用主动量化策略对文体娱乐主题界定内的股票进行筛选并进行权重的优化，力争在跟踪文体娱乐主题整体市场表现的同时，获得相对于业绩比较基准的超额收益。本基金债券投资的主要目的是风险防御及现金替代性管理。债券投资将坚持安全性、流动性和收益性作为资产配置

4、原则，采取久期调整策略、类属配置策略、收益率曲线策略，以兼顾投资组合的安全性、收益性与流动性。本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为80%-95%；投资于文体娱乐主题上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于第13页共13页银华文体娱乐量化股票发起式2018年第1季度报告80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。业绩比较基

5、准中证文体指数收益率×90％＋商业银行人民币活期存款利率（税后）×10％风险收益特征本基金属于股票型证券投资基金，属于证券投资基金中风险和预期收益较高的品种，其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人银华基金管理股份有限公司基金托管人中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银华文体娱乐量化股票发起式A银华文体娱乐量化股票发起式C下属分级基金的交易代码005239005240报告期末下属分级基金的份额总额12,127,124.36份3,043,295.65份§1主要财务指

6、标和基金净值表现1.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期（2018年1月1日－2018年3月31日）银华文体娱乐量化股票发起式A银华文体娱乐量化股票发起式C1．本期已实现收益-379,221.32-133,613.292．本期利润134,877.76-133,828.493．加权平均基金份额本期利润0.0114-0.03764．期末基金资产净值11,810,400.602,970,921.515．期末基金份额净值0.97390.9762注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不

7、含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。1.2基金净值表现1.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较银华文体娱乐量化股票发起式A阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④1.34%1.69%0.76%1.42%0.58%0.27%第13页共13页银华文体娱乐

8、量化股票发起式2018年第1季度报告过去三个月银华文体娱乐量化股票发起式C阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去三个月1.63%1.69%0.76%1.42%0.87%0.27%1.1.1自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较第13页共13页银华文体娱乐量化股票发起式2018年第1季度报告注：本基金合同