金融经济周期与商业银行信用风险管理

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1、上海立信会计学院本科生毕业论文（设计）ShanghaiLixinUniversityofCommerce本科生毕业论文金融经济周期与商业银行信用风险管理学生姓名指导教师级别学院专业班级学号2上海立信会计学院本科生毕业论文（设计）二0一年月日2本科生毕业论文金融经济周期与商业银行信用风险管理摘要本文首先分析了金融经济周期与银行信贷之间的关系，通过解释经典的经济周期理论，例如凯恩斯经济周期理论、理性预期学派的周期波动理论以及真实经济周期理论，解释商业银行具有亲周期性的基本原因，试图说明经济周期对银行信贷经营的战略目标、资源配置以及经营结果产生的影响。通过

2、说明银行内部评级以及评级机构外部评级方中存在的问题和剂量模型上的缺陷加重了商业银行信贷的顺周期性。其后，分别提出了在经济上行期间与下行期间存在的潜在风险，如信贷结构不合理、经济衰退会致使利率风险扩大，在经济不景气时，发生不良贷款的可能性会加大。分别就这几点提出相应的风险管理策略。最后利用上世纪90年代不良我国商业银行不良贷款率的数据进行实证分析，得出相关线性回归方程式，说明在经济增长时期过度的信贷投放将会导致在经济不景气时不良贷款的高发，证实了我国商业银行信用风险的顺周期性，由此提出相应的对策建议。关键词：经济周期；顺周期性；信用风险ii本科生毕业论

3、文FINANCIALECONOMICCYCLEANDCREDITRISKMANAGEMENTOFCOMMERCIALBANKSAbstractFirstlythispaperanalyzestherelationshipbetweenthefinancialandeconomiccyclesandbankcreditmanagement.Byinterpretingtheclassicaltheoriesofeconomiccycles,forexampleKeynesianeconomiccycletheory,economiccycletheor

4、yofrationalexpectationschoolandRealBusinessCycleTheory,trytoexplaintheunderlyingcausesofthepro-cyclicalincommercialbanks.Trytoexplaintheimpactionofstrategicobjectives,allocationofresourceandoperatingresultsintheeconomiccycleoncommercialbankcreditoperations.Then,riseupthepotenti

5、alrisksduringtheperiodofexistenceandthedownlinkrespectively,Suchasunreasonablecreditstructure,scale-upoftheinterestrateriskineconomicdepression,theincreasingprobabilityofnon-performingloanswheneconomicdownturn,proposedcreditriskmanagementstrategyrespectively.Finallyusethedateof

6、lastcentury90’sChinesecommercialbanksNPLratiotodoempiricalanalysis,obtainedtherelatedlinearregressionequation.Illustratetheexcessivecreditinperiodofeconomicgrowthwouldleadtothehighnon-performingloansineconomicdownturn.Confirmedthatthecommercialbank’screditriskpro-cyclical.Thusp

7、utforwardmeasuresandsuggestions.Keywords:EconomicCycle,Pro-cyclical,CreditRiskii本科生毕业论文目录引言1一、经济周期与银行信贷之间的关联分析2（一）经济周期概述21．凯恩斯经济周期理论(古典)22．理性预期学派的周期波动理论33．真实经济周期理论34．经济金融周期理论4（二）经济周期波动与银行信贷的关系41．商业银行的亲周期性42．经济周期波动对银行信贷经营的影响53．现有商业银行信用风险评估的缺陷7二、经济周期中商业银行面临的信用风险10（一）上行经济周期中所存在的潜在

8、风险10（二）下行经济周期中所存在的风险101．信贷结构不合理现象102．经济衰退致使利率风险扩大113．不