上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

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1、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金2015年年度报告2015年12月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一六年三月二十九日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配

2、情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。第53页共53页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示2§2基金简介82.1基金基本情况82.2基金产品说明82.3基金管理人和基金托管人92.4信息披露方式92.5其他相关资料9§3主要财务指标、基金净值表现及利

3、润分配情况103.1主要会计数据和财务指标103.2基金净值表现103.3过去三年基金的利润分配情况12§4管理人报告124.1基金管理人及基金经理情况124.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明144.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明144.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明154.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望154.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况154.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明164.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明164.9报告期内管理人对本基金持有

4、人数或基金资产净值预警情形的说明17§5托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6审计报告17§7年度财务报表197.1资产负债表197.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注23§8投资组合报告448.1期末基金资产组合情况448.2期末按行业分类的股票投资组合448.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细458.4报告期内

5、股票投资组合的重大变动488.5期末按债券品种分类的债券投资组合498.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细508.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细508.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细508.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细50第53页共53页8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明508.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明508.12投资组合报告附注50§9基金份额持有人信息529.1期末基金

6、份额持有人户数及持有人结构529.2期末上市基金前十名持有人529.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况539.4期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况53§10开放式基金份额变动53§11重大事件揭示5311.1基金份额持有人大会决议5311.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5311.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5411.4基金投资策略的改变5411.5为基金进行审计的会计师事务所情况5411.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5411.7基金租用证券公司交

7、易单元的有关情况5411.8其他重大事件55§12备查文件目录5512.1备查文件目录5512.2存放地点5612.3查阅方式56第53页共53页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金简称交银上证180公司治理ETF场内简称治理ETF基金主代码510010交易代码510010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2009年9月25日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司报告期末基金份额总额651,524,362份基金合同存续期不定期基金份额上市的证券交易所上海证

8、券交易所上市日期2009年12月15日注：本表所列的基金主代码510010为本基金二级市场交易代码，本基金一级市场申购赎回代码为510011。2.2基金产品说明投资