交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

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1、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第1季度报告交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十一日第15页共15页交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金

2、合同规定，于2018年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况2.1基金基本情况基金简称交银上证180公司治理ETF联接基金主代码519686交易代码519686(前端)519687(后端)基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年9月29日

3、报告期末基金份额总额336,431,127.68份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资，正常情况下投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。业绩比较基准上证180公司治理指数×95%＋银行活期存款税后收益率×5%风险收益特征本基金属ETF联接基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场第15页共15页交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第

4、1季度报告相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司2.1.1目标基金基本情况基金名称上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金主代码510010基金运作方式交易型开放式基金合同生效日2009年9月25日基金份额上市的证券交易所上海证券交易所上市日期2009年12月15日基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司基金托管人名称中国农业银行股份有限公司注：本表所列的基金主代码510010为目标基金的二级市场交易代码，目标基金的一级市场申购赎回代码为510011。2.1.2目标基金产品说明投资目

5、标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。投资策略本基金采用完全复制法，跟踪上证180公司治理指数，以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则，进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足等）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。业绩比较基准上证180公司治理指数风险收益特征本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资

6、基金中风险较高、收益较高的品种。第15页共15页交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第1季度报告§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益9,084,358.472.本期利润-21,163,614.533.加权平均基金份额本期利润-0.06074.期末基金资产净值424,461,011.275.期末基金份额净值1.262注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；2、本期已实现收益指基金本期利息

7、收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月-4.90%1.14%-4.67%1.15%-0.23%-0.01%3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其