2012证券投资基金模拟试题

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1、考前突击模拟1-基金u单选题1.下列关于收益、风险、风险调整收益指标的说法，正确的是（）。BA：特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率，用的是全部风险B：特雷诺指数无法衡量基金经理的风险分散程度C：夏普指数以贝塔系数作为基金风险的度量D：詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标2.我国第一只开放式基金是（）。CA：基金开元B：基金金泰C：华安创新D：南方宝元3.下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）。AA：基金公司直销中心在稳定大客户方面具有优势B：保险公司已成为我国基金销售渠

2、道的重要组成部分C：证券公司目前是我国基金销售渠道的主要渠道D：基金公司直销中心已成为最重要的基金销售渠道4.货币市场基金的投资应当符合（）。BA：投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金总资产的10%B：投资于定期存款的比例，不得超过基金资产净值的30%C：可以投资于股票、可转换债券等金融工具D：投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过397元5.以下不属于我国基金监管的原则有（）。DA：监管的连续性和有效性原则B：监管与自律并重原则C：审慎监管原则D：投资者利益优先原则6.债券指数化投资策略的目

3、标是使债券投资组合的收益（）。BA：与市场利率变化相同B：与某个特定指数相同C：与预计的收益率变化相同D：与价格波动情况相同7.当基金二级市场交易价格高于其份额净值时，称为（）。AA：溢价交易B：折价交易C：平价交易D：不确定8.我国《证券投资基金法》自（）起施行。BA：2003年6月1日B：2004年6月1日C：2004年7月1日D：2003年7月1日16考前突击模拟1-基金1.以下市场类型中，不属于有效市场形式的是（）。AA：半弱势有效市场B：弱势有效市场C：半强势有效市场D：强势有效市场2.当技术分析无效时，

4、市场至少符合（）。BA：半强势有效市场假设B：弱势有效市场假设C：强势有效市场假设D：无效市场假设3.投资者在强趋势的市场中的最优策略为（）。AA：投资组合保险策略B：恒定混合策略C：战术性资产配置策略D：买入并持有策略4.（）对威廉.夏普（williamsharpe）的资本资产定价模型（CAPM）的可检验性提出质疑，并提出了替代的套利定价模型。AA：斯蒂芬.罗斯B：尤金.法玛C：威廉.夏普D：哈里.马科维兹5.投资者于T日转托管开放式基金份额成功后，（）日起可以赎回该部分基金份额。CA：TB：T+1C：T+2D：

5、T+36.根据我国目前基金注册登记业务的通常做法，除QDII基金外，投资人申购基金成功后，基金注册登记人在（）日为投资人登记权益，投资人在（）日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。BA：T，T+1B：T+1，T+2C：T+2，T+3D：T+3，T+47.以下投资策略中，属于积极债券组合管理策略的是（）。DA：指数化投资策略B：多重负债下的组合免疫策略C：多重负债下的现金流匹配策略D：债券互换8.在日常运作中，目前我国基金管理公司按照（）的规定管理基金资产。DA：基金托管协议B：发起人协议C：公司章程D：基金合同16

6、考前突击模拟1-基金1.下列关于我国基金销售渠道的陈述，正确的是（）。BA：目前我国开放式基金的销售逐渐形成了基金管理公司代销、证券公司代销、银行直销的销售体系B：在商业银行基金销售中，定期定额投资计划占有非常重要的地位C：保险公司的销售渠道已经成为一个开放式的平台D：从历史上看，我国的商业银行占据了基金销售的绝对市场份额2.在以期望收益率为纵坐标、标准差为横坐标的坐标系中，由风险证券A和风险证券B构建的证券组合一定位于（）。BA：A和B相连的直线B：A和B的组合线C：经过A和B的双曲线D：A和B的可行域3.下列关

7、于资产配置的表述，错误的是（）。AA：资产配置是投资过程中最重要的环节之一，对投资组合业绩的贡献率达到80%以上B：其目标在于协调提高收益与降低风险之间的关系，与投资者的特征和需求密切相关C：从实际投资的需求来看，资产配置的目标在于以资产类别的历史表现与投资者的风险偏好为基础，决定不同资产类别在投资组合中所占的比重，从而降低投资风险提高投资收益D：需要考虑投资者的风险承受能力和收益要求的各项因素4.已知某基金的平均收益率为12%，将其标准差调整到与市场指数标准差相同水平时的收益率为10%，市场平均收益率为7%，则该

8、基金的M2测度等于（）。AA：3%B：5%C：7%D：9%5.能够进行实时套利交易的基金是（）。CA：保本基金B：伞形基金C：ETFD：LOF6.债券指数化投资策略的目标是使债券投资组合的收益（）。BA：高于某个特定指数的收益B：与市场平均收益相同C：与某个特定指数的收益相同D：高于市场平均收益7.无风险收益率为5%，市场组合的风险溢价为17%，某股票的贝塔