浅谈我国商业银行风险管理控制研究

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1、浅谈我国商业银行风险管理控制研究南开大学摘要：本文选取商业银行的风险管理与控制机制，通过业务流程、制度要求与理论原理的对比，分析当前我国银行业风险管理的现状，概括、梳理和分析控制机制中存在的问题，据此提出了一些改进的方法，最后借鉴国外的风险管理方式给我国商业银行完善风险管理提供一些参考意见。关键词：商业银行；风险控制；中间业务；信贷1.商业银行风险管理的发展20世纪70年代以前，商业银行的业务基木上仅限于存贷款业务，金融行业中竞争对手有限，加上法律制度对银行监管约束的同时限制不同种类信贷机构业务经营范围，将商业银行的风险降

2、到基木可控的范围内，银行的风险管理需求显得萧瑟。20世纪70至80年代，银行业发生了第一次影响深远、全面而剧烈的变革，使得风险管理在变革中迅速膨胀起来。促使商业银行风险管理日益膨胀的因素中，以下三点的推动作用极为明显。1.1.伴随金融改革步伐加快的金融管制的松懈布雷顿森林体系的瓦解和浮动汇率长期化带来的不确定性，无疑给利率的剧烈波动找了好借口，国际资木市场上的企业开始寻求其他融资方式，股票债券筹资方式逐渐被采纳，金融产品也日趋增加，然而金融监管的步伐却远落后于金融市场的发展速度，过时的监管制度与市场公平竞争的原则开始相背离

3、，监管当局不能像过去那样利用分业管理制度来控制银行风险行为，商业银行的风险管理没有了根木的保障，风险管理制度的缺口逐渐被放大。1.2.同行之间竞争加剧，涉足新的业务领域面临新类型风险金融衍牛产品与服务的频繁更新，促使商业银行开始积极的探索新的市场发展机会，资产与负债业务的市场份额已经不能满足商业银行的发展需求，传统的商业银行逐步转型为新型的金融服务机构，同业间开始了创新产品下市场份额的争夺战，其中隐藏的各种风险被市场变动的幅度和方向的随机性凸显出来，给商业银行的经营管理带来了巨大难题。1.1.风险管理成为商业银行自身发展的

4、必需品商业银行作为经营货币信贷业务活动的企业，与一般工商企业及其他经营单位相比，最显著的特点是负债经营，这一经营特点决定了商业银行本身即是一种具有内在风险的特殊企业。一大笔信贷资产的失误，常常会引发商业银行资金周转困难，流动性差的资产会给银行带来很人的风险，其至会引发公众挤兑现象，长期资产的不确定，使得预期管理根本没有可靠的保证…渐渐的商业银行认识到风险的破坏性，风险管理逐渐被重视，风险控制能力成为影响商业银行生死存亡的核心竞争力。2•商业银行风险管理与控制机制的现状与不足1984年至今，商业银行走过了从国有专业银行到股份

5、制商业银行，到今天已发展成国际公众持股企业的辉煌历程。经过二十多年的艰难探索与实践，现今工行已逐步构建起比较完善的风险管理制度体系、拥有国内先进的风险计量方法和同业领先的风险信息系统，基本形成了具有工行特色的全面风险管理系统。2.1•风险管理系统总体来说已全面高效的开展起来2011下半年，由商业银行自主研发的全球市场风险管理系统在该行成功投产运行。这一系统是国内首个由中资银行自主研发并成功投产的全球市场风险管理系统，开创了国内商业银行同类系统建设的先河，标志着工商银行在市场风险量化管理方面取得了重大阶段性成果。经过多年努力

6、，工行已逐步构建起比较完善的风险管理制度体系、国内先进的风险计量方法、同业领先的风险信息系统，基本形成了具有工行特色的全面风险管理体系，风险管控体系中相关部门各司其职，全面性的风险管理已经渗透到业务经营的各个部门。商业银行内部业务流程非常复杂，工行能够将风险管理全面且有效开展开，实属不易，但周密而详尽的风险管理系统的每个步骤都是一笔成本开支，面面具到的优势实际看来并非最优之选。每个部门风险的控制重点有所不同，市场风险大多集中于交易部门，信用风险主要集中发生在信贷和决策部门，有重点的风险管理，对于部门非重点的风险关注风险之间

7、的关联性和传染性，将不确定性降到最低，是成本控制与风险有效管理两手抓的另一方式。2.2.规范存款业务的工作环节，重点特殊存款业务实行经人授权、双人办理、制约核对制度防范存款风险为防范存款业务的风险，工行根据存款业务风险防范的要求，对单位定期存款账户开立、单位定期存款支取、个人定期储蓄存款开户、个人定期存单大额支取及提前支取、个人客户身份资料采集补录工作等工作环节上本着真实、有效、完整的原则进行了严格的规范操作制度制定，针对特殊重点的存款业务做到经人授权、双人办理、制约核对，有效的防止了存款业务的操作与道德风险。存款风险主要

8、来自于利率风险和流动性风险，对利率风险的管理最好是放在事前，利率变化迅速，难以在变动过程中进行控制，而当利率出现不利波动时，经济价值的损失已经产生。流动性是整个银行的生命线，在商业银行全部存款中，核心存款的稳定性较高，可以被运用于流动性较差、盈利性较强的资产中，而波动存款较不稳定，必须要为之提供足够的流