商业银行经营效率评价和其影响因素研究

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1、商业银行经营效率评价和其影响因素研究摘要：首先运用数据包络分析法（DEA）模型测度中国17家商业银行的效率。结果表明，以中国银行、农业银行为主的大型国有控股银行的效率还是领先于全国性股份制银行，但其规模效率大多都处于下降阶段。然后再利用截断回归模型（Tobit模型）来分析影响银行效率的因素，认为创新程度、资产配置、发展能力、人力资源质量、员工技能都对银行效率有正面影响，并提出提升中国商业银行效率的对策。关键词：商业银行；DEA模型；效率评价；影响因素中图分类号：F830文献标志码：A文章编号：1673-291X（2013）

2、06-0051-03引言在中国现行金融市场尚不够成熟的条件下，商业银行是最主要的间接融资方式，承担着融资的重任，在整个金融系统中发挥着举足轻重的作用，并对中国经济发展做出了重要贡献。而银行经营效率是银行综合竞争力的体现，直接关系到资金流动和配置的效果，势必影响到中国整体经济的增长速度及运作经营效率。因此，商业银行经营效率改进无疑对有限金融资源利用及经济和社会的发展起着重要的作用。一、文献综述国外银行效率研究就方法论而言，主要应用前沿分析与数据包络分析的实证方法。一般在选择适当的投入产出指标和效率测度的方法的基础上，测算出每

3、家银行的效率值并进行排名；然后根据研究目的，探讨银行效率的有关影响因素，既包括市场结构、金融管制等外部因素，也包括银行资产规模、治理结构、经营管理等内部因素。国外商业银行效率研究取得了丰富的研究成果，值得我们借鉴。但中国商业银行效率研究不能照搬国外的做法。目前国内的研究主要探讨了以下问题：对商业银行的效率进行测评和比较；分析中国商业银行效率的影响因素。可以说，国内学者已经对银行效率问题进行了较为全面和深入的分析。但是仍然存在问题，在使用DEA模型时所选取的投入产出指标主观性太强，出来的分析结果也存在很大差异。所以本文在指标

4、的初始选择上很全面，然后运用因子分析法客观的选择具有代表性的投入与产出指标，使得分析结论更加客观。二、银行经营效率的测度和评价1.样本选择与初始变量选取。本文选取5家大型国有控股商业银行（中、工、农、建、交）和12家全国性股份制商业银行作为样本，因为这些银行的发展基本上涵盖和代表了目前中国商业银行的现状。选择七个方面作为原始投入变量，包括员工费用、银行固定资产、职工人数、机构数、利息支出、存款余额、现金及存放中央银行款项；七个方面作为原始产出变量，包括利息收入、手续费和佣金收入、净利润、存款、贷款、核心资本充足率、资产回报

5、率、成本收入比（具体指标值详见各家银行2011年年度报告）。2.基于DEA模型（结合因子分析改进）进行银行效率测度与评价。DEA模型来评价相同类型的多投入、多产出的决策单元是否技术有效和规模有效的一种非参数统计方法。该模型有以下几个优点：首先不需要制定投入产出的生产函数形态；其次它具有单位不变性的特点；最后DEA模型中投入、产出变量的权重由数学规划根据数据产生，不需要事前设定。但是因为DEA模型中投入产出指标约束的硬性限制，投入、产出变量个数之和必须小于样本观测值的1/2,所以本文采用因子分析法对DEA模型进行改进，对指标

6、进行提取，一方面可以解决指标全面性和指标个数太多的矛盾，另一反面也使指标选取具有客观性。利用SPSS对7个投入变量进行kmo检验，值为0.776,再对7个产出变量进行kmo检验，值为0.709，说明都适合做因子分析。投入变量中提取一个公共因子，它的贡献率已达到96%,反映的是员工费用、银行固定资产、职工人数、机构数、利息支出、存款余额、现金及存放中央银行款项，将其命名为规模投入因子；产出变量中提取了两个公共子，贡献率达到81%,第一个因子反映的是利息收入、手续费和佣金收入、净利润、存款、贷款，将其命名为规模产出因子，第二个

7、因子反映的是核心资本充足率、资产回报率、成本收入比，将其命名为盈利能力因子。将提取的1个投入因子与2个产出因子的数值带入DEAP软件中，得到2011年各家商业银行的效率得分（见表1）。本文对表中的数据进行聚类分析，大致可以分为以下三类:第一类，中国银行、农业银行、建设银行、工商银行早前的四大国有银行，这四家银行的各效率值都大于平均水平，其中农业银行的效率值迗到最优，规模报酬也处于不变的阶段；其他三家银行的规模报酬都处于递减阶段。第二类，华夏银行、深圳发展银行、渤海银行这三家全国性股份制商业银行都明显呈现出了规模报酬递增的状

8、态，且各项效率值都远大于平均值，其中渤海银行的纯技术效率值迗到最优，可见渤海银行在2011年业务上进行了创新，获得了相当大的收益。第三类，其他的股份制银行综合效率值小于平均值，但规模效率还是可以的，主要原因在于纯技术效率值较低，说明这些银行在管理和业务创新上存在不足。紧接的问题是，究竟是什么因素导致各类