季节性时间序列实验报告材料

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1、实用标准文案时间序列分析实验报告——季节性时间序列时间序列分析实验报告[一]实验目的熟悉掌握季节性时间序列模型的识别、建立、参数估计、适应性检验以及模型预测的原理，掌握数据平稳化处理的方法以及判断方法，熟悉四种模型定阶的方法及其原理，掌握适应性检验的方法。[二]实验准备学习实验中要用到的的方法,准备数据.1、数据：1946-1970年美国各季生产者耐用品支出资料。数据如下：时季支出时季支出时季支出1946.17.501947.115.501948.118.001946.28.901947.215.701948.217.401946.311.1

2、01947.315.601948.317.901946.413.401947.416.701948.418.801949.117.601950.115.901951.120.201949.217.001950.217.901951.220.501949.316.101950.320.301951.320.901949.415.701950.420.401951.420.901952.121.101953.121.401954.120.401952.221.401953.221.301954.220.401952.318.201953.321.

3、901954.320.701952.420.101953.421.301954.420.701955.120.901956.125.601957.128.101955.223.001956.226.101957.228.001955.324.901956.327.001957.329.101955.426.501956.427.201957.428.301958.125.701959.127.001960.129.601958.224.501959.228.701960.231.201958.324.401959.329.101960.330

4、.601958.425.501959.429.001960.429.801961.127.601962.131.001963.133.201961.227.701962.232.101963.233.801961.329.001962.333.501963.335.50精彩文档实用标准文案1961.430.301962.433.201963.436.801964.137.901965.143.701966.150.201964.239.001965.244.401966.252.101964.341.001965.346.601966.354

5、.001964.441.601965.448.301966.456.001967.153.901968.157.901969.163.101967.255.601968.257.301969.263.501967.355.401968.358.801969.364.801967.456.201968.460.401969.465.701970.164.801970.265.601970.367.201970.462.102实验环境:Eviews3用到的方法有1）操作方法（单位根检验、数据零均值化、作图、差分、模型回归、ACF与PACF）。2）

6、理论部分通过观察ACF和PACF判断模型形式------模型识别ACF、PACF方法定阶残差方差图法定阶模型定阶F检验定阶法OLS估计----------参数估计相关系数检验法适应性检验卡方检验法模型预测方法[三]实验过程及内容一、数据处理：样本数据样本容量为100.1、输入样本y1）作图可见数据有长期趋势精彩文档实用标准文案2）单位根检验，根据P值和t值可看出数据是不平稳的NullHypothesis:YhasaunitrootExogenous:NoneLagLength:0(AutomaticbasedonSIC,MAXLAG=11)t

7、-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic 5.116469 1.0000Testcriticalvalues:1%level-2.5892735%level-1.94421110%level-1.614532*MacKinnon(1996)one-sidedp-values.做一阶差分得到y1，并且零均值化。对y1进行单位根检验，结果数据是平稳的。NullHypothesis:Y1hasaunitrootExogenous:NoneLagLength:0(Automaticba

8、sedonSIC,MAXLAG=11)t-Statistic  Prob.*AugmentedDickey-Fullerteststatistic-6.238571