金融硕士(msf)与金融工程(mfe)的区别与发展前景

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1、转：金融硕士(MSF)与金融工程(MFE)的区别与发展前景作者： 贾茂时                                        转：金融硕士(MSF)与金融工程(MFE)的区别与发展前景        金融学硕士(MSF)和金融工程硕士(MFE)是近年来许多想从事金融行业的学生在就读专业上的选择。可是，我在工作中发现，许多同学对于MSF和MFE的区别存在着非常大的误区。在清明假期前一礼拜，我就遇见了两位本科学习金融的客户，都想申请MFE。但是经过一段时间的交谈，我发现这两位同学对金融工程的理解不足，而且甚至有许多错误的观点。所以，我也希望在这篇日志中，对MS

2、F与MFE的区别作一个概括。       许多同学在了解MFE的时候，都会把目光放在MFE对数学背景的要求。由于MFE对申请者的数学和计算机背景有较高的要求，所以许多同学认为MFE是金融里面偏理科的学位，而MSF是金融里面偏文科的学位。可能是因为我们国家的教育一向就是以培养理工科人才为重，所以同学们会认为MFE的技术含量比较高，含金量自然也比MSF高。因此，不少有志向的同学认为自己应该做一些“更有技术含量”的工作，便把自己的专业方向定在了MFE。      首先，国内学校一厢情愿地按照“文科”和“理科”对所有专业进行划分，本来就是非常不科学的。什么是“文”，什么又是“理”呢？在跟中

3、国同学的交流中，我发现了这样两类解释：文科是不需要数学的，理科是需要数学的；文科是偏理论的，理科是偏实践的。然而这样的非黑即白的解释，对于现在学术界越来越多的交叉学科，显然是非常不合适的。举个例子，“凤姐”喜欢的“经济学毕业生”，到底应该算是文科生还是理科生呢？如果是文科，它显然又需要用到不少数学工具；如果是理科，那它的理论性也非常地强，需要对语言文字的逻辑关系有很好的把握。如果文科和理科是互相对立的两类学科，那这两类学科的交集则显得不伦不类，甚至让人有些不知所措。        在美国，学科的划分大致可以按照 Humanities （人文学科），NaturalScience（自然

4、科学），SocialScience（社会科学），Business（商学），Engineering（工程学），Medicine（医学），Law （法学）。它们之间并没有相互对立的关系，而且近年来学术界非常鼓励交叉学科的发展，所以各个学科之间的界限也越来越模糊。从Rochester的MSF项目的网站(http://www.simon.rochester.edu/programs/full-time-ms/academics/finance/curriculum/index.aspx)上可以看到，MSF除了要学习大量的商科课程，如投资学、公司金融外，还要学习数学、统计学这样的自然科学，以

5、及Economics这一门社会科学。因此，MSF是一门利用数学方法和经济学原理去解决实际金融问题的学科，比如上市公司的估值，收购兼并股价的区间，对资产负债表的解读等等。        另一方面，从卡耐基·梅隆大学MSCF项目的网站上（http://www.tepper.cmu.edu/master-in-computational-finance/curriculum/course-descriptions/index.aspx）我们也可以看到，传统MFE的课程实际的商科内容很少，而更偏重于随机过程、概率、微积分这类高等数学的训练，以及计算机编程这种工程学的内容。通过高强度的数理能

6、力培养，MFE学生掌握的技能主要是金融衍生品的定价方式，以及如何通过各种金融衍生品的特性进行套利。        从以上的信息来看，MSF和MFE都有不少的数理内容，而且需要使用不少定量分析的工具，因此他们肯定都不是“文科”。另一方面，MSF的内容相当广泛，涵盖了从个人到企业的各种金融课题，上课时可以根据自己的兴趣，选择一个合适的方向，毕业后想找到一个“专业对口”时选择也比较多；MFE由于学习内容比较狭窄，课程的自由度没有MSF大，因此在就业的选择面上，要比MSF小。由于就业是许多打算出国的同学考虑的主要因素，所以在接下来的篇幅中，我会从就业的角度对这两个专业进行分析。      

7、    MSF由于学习内容广泛，毕业之后的职位也是遍布了三百六十行。面向个人客户方面，比如商业银行或者个人资产管理企业里的理财顾问，又或者是保险和证券买卖的经纪业务，以及投行里面的PrivateClientService，面向个人资产在数百万美元以上的客户。面向企业方面，如商业银行里的小额贷款，证券公司里的投行上市业务，又或者是投行内的收购兼并部门。另外，任何一个企业在扩张的时候，肯定都需要金融类的人才对公司的资产状况和融资方法进行一系列的评估，并研究出相应的方案。因