国泰民利保本混合型证券投资基金.docx

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1、国泰民利保本混合型证券投资基金2018年第1季度报告2018年3月31日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一八年四月二十日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，

2、但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称国泰民利保本混合基金主代码002458交易代码002458基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2016年7月19日报告期末基金份额总额1,683,971,258.21份投资目标本基金在严格控制风险的前提下，为投资人提供投资金额安全的保证，在此基础上力争基金资产的稳定增值。投资策略本基金采用恒定比例组合保险（CPPI，ConstantPropor

3、tionPortfolioInsurance）策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例，以实现保本和增值的目标。业绩比较基准三年期银行定期存款利率（税后）风险收益特征本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种。基金管理人国泰基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司基金保证人重庆三峡担保集团股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元主要财务指标报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)1.本期已实现收益16,726,669.562.本期利润13,122,790.803.加

4、权平均基金份额本期利润0.00734.期末基金资产净值1,733,571,881.365.期末基金份额净值1.029注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去三个月0

5、.59%0.16%0.68%0.01%-0.09%0.15%3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较国泰民利保本混合型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2016年7月19日至2018年3月31日)注：1、本基金的合同生效日为2016年7月19日；2、本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例符合合同约定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期陈雷本基金的基金经理、国泰民惠收益定期开2017-08-11-7年硕

6、士研究生。2011年9月至2013年12月在国泰君安证券股份有限公司工作，任研究员。2013年12月至2017年3月在上海国泰君安证券资产管理有限公司工作，历放债券、国泰民福保本混合、国泰中国企业信用精选债券（QDII）、国泰招惠收益定期开放债券的基金经理任研究员、投资经理。2017年3月加入国泰基金管理有限公司，拟任基金经理。2017年5月起任国泰民惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2017年8月起兼任国泰民福保本混合型证券投资基金和国泰民利保本混合型证券投资基金的基金经理，2017年9月起兼任国泰中国企业信用精选债券型证券投资基金（QDII）的

7、基金经理，2018年2月起兼任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理。注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利

8、益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份