基于bp神经网络的银行业安全预警实证分析

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1、硕上学位论文第一章导论1．1选题背景及意义1．1．1经济全球化与产业安全第一章导论经济全球化是人类社会发展的一种自然历史过程，是资本扩张的必然趋势。一方面经济全球化促进了生产要素的全球自由流动，同时推动了全球性经济开放和制度创新，促进了各国的经济协调，大大降低了全球经济运行和交易成本，为全球经济的可持续发展创造了宏观经济运行框架；另一方面，由于世界各国具有不同的发展阶段、产业结构以及市场条件，在此前提下实现的经济全球化无疑会加剧世界经济发展的非同步化。对于广大发展中国家来说，因经济实力相对较弱，产业结构不尽合理，经济处于赶超阶段，市场机制尚不

2、成熟等种种局限条件，在经济全球化进程中面临着巨大的挑战甚至政治、经济风险。如何加快产业结构调整、提高产业国际竞争力，确保国内重点产业安全的实现，成为中国实现经济全面、协调、可持续发展中面临的一个重大课题。1．1．2银行业在国民经济中的地位和作用银行业是一国的支柱产业，在当代社会经济发展中居于核心地位。银行的经营发展关系到社会经济生活的各个方面，一国银行业的安全对一国的经济安全乃至国家安全都起着至关重要的作用。在我国银行已成为整个国民经济的中枢，其作用主要体现在以下几个方面：①我国商业银行的业务活动对全社会的货币供给具有重要影响；②银行通过其日

3、常业务活动，详细掌握各行业、部门、企业及家庭个人等全面而准确的经济信息，从而成为社会经济活动的信息中心，为社会的经济发展提供积极的引导作用，为调整产业结构、产品结构及国民经济中其他各项重要的LI：；N关系，实现经济稳定持续发展，作出重要贡献；③银行也是国家实施宏观经济政策的重要途径和基础，具体表现之一为当政府要实行产业政策，对经济结构进行调整时，各银行就要配合政府的产业政策，调整信贷规模，调节社会货币供应量时，主要通过商业银行的业务活动来进行的；④银行是社会资本运动的中心，是社会资本的集散地⋯。硕十学位论文第一章导论1．1．3我国银行业安全问

4、题的现实性我国的商业银行在改革中取得了很大的成效，得到了比较充分的发展，但存在的问题也绝不容忽视，目前商业银行存在的问题主要有不良资产过高、呆帐过多、资本充足率不高、资产质量和盈利能力较差、业务和产品创新能力弱、内部控制和风险管理水平有待提高等等。这些情况的存在，表明我国银行业的不安全因素很多，潜在的风险也很大，甚至有引发危机的可能性阳1。而根据加入世贸组织承诺，中国银行业在经过了5年过渡期之后，自2006年12月11日起，我国逐步开放了外汇零售业务和人民币批发业务，取消了外资银行经营外汇业务的地域和客户限制，承诺其可在全国范围内对中资企业和

5、中国居民办理外汇业务；取消了外资银行在中国经营人民币业务的地域限制和客户限制，外资银行经营人民币业务的地域范围将由目前的25个城市扩展到全国；从对象限制看，外资法人银行将获准全面经营国内居民的人民币零售业务，外资银行分行可以保留分行的形式，除可以开展中资企业的人民币批发业务外，允许吸收100万元以上的人民币个人存款。至此，外资在华设立的法人银行全面实行国民待遇。外资银行在中国设立分行或分支机构的势头正表现的更加猛烈。汇丰银行计划在未来5NlO年内，在中国进一步扩大营销网络，开设分支行，拓展零售业务，将分行数目增)JH40----50个；恒生银

6、行透露，未来3年将在内地投资lO亿元以上，并将分行由目前的14家增至30家；渣打银行表示，2008年前将投资3400万美元，使中国的网点规模突破20家；东亚银行也称其近年将通过购并使其在内地的营业网点增加至25个。据银监会最新统计数据，截至2006年9月木，共有283家外国银行在我国设立了营业机构，比我国加世贸组织前增加了93家，增幅为49％；在华外资银行本外币资产总额达到1051亿美元，占中国银行业金融机构总资产的1．9％，比加入世贸组织前增加了615．29亿美元，增长了141％，在华外资银行存款总额达至U334亿美元，比加入世贸组织前增长

7、T326％；贷款余额为549亿美元，比加入世贸组织前增长220％。外资银行的大举进入，一方面可以引入新的经营理念和管理方法、促进我国国民经济结构的合理化、加快金融市场和国民经济发展；但另一方面也要和内资银行争夺国内的优质客户、优的人才、争夺产品市场和服务手段，同时增加货币政策协调和监管难度，增加我国银行业的不安全因素，对风险监管技术提出挑战。而在我国，长期以来商业银行的风险管理侧重于风险的事中控制和事后补救，往往忽视了风险的事先管理。为此，建立一个比较有效的银行安全预警系统防患于未然就显得非常必要和重要。2硕士学位论文第一章导论1．2国内外相

8、关问题研究文献综述1．2．1银行业安全与金融安全的对比金融的内容可概括为货币的发行与回笼，存款的吸收与付出，贷款的发放与回收，金银、外汇的买卖，有价证券的发行与转让