基于garch过程和sv模型的上证50etf的var计算

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1、万方数据山东大学硕士学位论文●§3．2．1SV模型基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．22§3．2．2SV模型进行波动率的预测⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．24第四章上证50ETF的VaR实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．26§4．1样本的选取和描述性统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．26§4．1．1样本的选取⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．26§4．1．2样本的描述统计分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．26§4．2历史模拟法计算VaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．30§4．3蒙特卡罗模拟法计算VaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

2、⋯⋯⋯⋯．．31§4．4GARCH模型参数估计及VaR计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．32§4．4．1GARCH(1，1)一N模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．32§4．4．2GARCH(1，1)一t模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．35§4．5基于MCMC的SV模型参数估计及VaR计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯38§4．6VaR模型准确性检验及实证结论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．41§4．6．1Kupiec失败频率检验⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯41§4．6．2实证结论及展望⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯42附录⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

3、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．46参考文献⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．49致谢⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．52万方数据山东大学硕士学位论文CoNTENTSChineseAbstract⋯．．．．⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯．⋯．⋯．⋯．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯IEnglishAbstract．．．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯．⋯⋯⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．．IIIChapter1Introduction．．．．．．．．．．．．．．。．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1§1．1

4、BackgroundandResearchSignificance．⋯．⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯．1§1．1．1ResearchBackground⋯⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯⋯．．1§1．1．2ResearchSignificance⋯．．．．．⋯．．．．．．．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯2§1．2ResearchStatusatHomeandAbraod．⋯⋯．．．⋯⋯⋯⋯⋯⋯3§1．3ResearchContentsandMethods⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯6Chapter2MeasurementofMarketRi

5、sk一一vaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．8§2．1theBriefIntroductionofVaRmodel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．8§2．2MethodsofCalculatingVaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．10§2．2．1HistoricalSimulation⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．10§2．2．2MonteCarloSimulaiton⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1l§2．2．3GARCHModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．13§2．3AccuracyTestofVaRModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

6、⋯⋯．．15§2．4AdvantagesandDisadvantagesofVaR⋯⋯⋯⋯⋯⋯．⋯⋯．16Chapter3SVModelBasedOilMCMCMethod．⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．．18§3．1MCMCMothod⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯18§3．1．1BasicPrincipleofMCMC⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．18§3．1．2SampfingMethod----Constructthetransfer—core⋯⋯．．20§3．2SVModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

7、⋯⋯22§3．2．1BasicPrincipleofSVModel⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22——III——万方数据山东大学硕士学位论文§3．2．2PredictionofVolatihtyBasedonSVModel⋯⋯⋯⋯．．24Chapter4EmpiricalAnalysisofVaR⋯⋯⋯⋯．⋯．．⋯．⋯⋯⋯⋯2654．1SelectionandDescriptiveAnalysisoftheSample2654．1．1SelectionoftheSample⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．26§4．1

8、．2DescriptiveAnalysisoftheSample⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．26§4．2CalculatingVaRBasedonHistoricalSimulation⋯⋯⋯⋯⋯．30§4．3CalculatingVaRBasedOilMonteCarloSimulaiton⋯⋯⋯⋯．31§4．4EstimationofParameterinGARCHModelandCalculatingVaR32§4．4．1GARCH(I，1)一