交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告.doc

《交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告2012年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇一二年八月二十八日第1页共52页交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并

2、由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司（以下使用全称或其简称“中国建设银行”）根据本基金合同规定，于2012年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2012年1月1日起至6月30日止

3、。52交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告1.2目录1重要提示及目录21.1重要提示22基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人52.4境外投资顾问和境外资产托管人62.5信息披露方式62.6其他相关资料63主要财务指标和基金净值表现73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现74管理人报告84.1基金管理人及基金经理情况84.2境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介104.3管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明104.4管理人对报告期内公平

4、交易情况的专项说明104.5管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明114.6管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明124.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明135托管人报告135.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明135.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明135.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见136半年度财务会计报告（未经审计）136.1资产负债表136.2利润表156.3所

5、有者权益（基金净值）变动表166.4报表附注177投资组合报告327.1期末基金资产组合情况327.2期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布327.3期末按行业分类的权益投资组合337.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细337.5报告期内股票投资组合的重大变动407.6期末按债券信用等级分类的债券投资组合427.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细427.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细437.9期末按公允价值占基金资产净值比

6、例大小排名的前五名金融衍生品投资明细437.10期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细437.11投资组合报告附注438基金份额持有人信息4452交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构448.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况449开放式基金份额变动4410重大事件揭示4510.1基金份额持有人大会决议4510.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动4510.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼4510.4

7、基金投资策略的改变4510.5报告期内改聘会计师事务所情况4510.6管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况4510.7基金租用证券公司交易单元的有关情况4510.8其他重大事件5011影响投资者决策的其他重要信息5112备查文件目录5112.1备查文件目录5112.2存放地点5212.3查阅方式52152交银施罗德环球精选价值证券投资基金2012年半年度报告基金简介1.1基金基本情况基金名称交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金简称交银环球精选股票(QDII)基金主代码519696交易代码51969

8、6基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年8月22日基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额130,155,944.91份基金合同存续期不定期1.2基金产品说明投资目标通过全球资产配置和灵活分散投资，在有效分散和控制风险的前提下，实现长期资本增值。投资策略自上而下配置资产，