建信稳定增利债券型证券投资基金2009年年度报告.doc

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1、建信稳定增利债券型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日基金管理人：建信基金管理有限责任公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司送出日期：2010年3月30日§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

2、导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。普华永道中天会计师事务所有限公司对基金财务出具了无保留意见的审计报告。本报告期自2009年1月1日起至12月31日止。1.1目录§1重要提示及目录2§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过

3、去两年基金的利润分配情况9§4管理人报告94.1基金管理人及基金经理情况94.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明124.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望134.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明154.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明16§5托管人报告165.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明165.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明165.3托管人对本

4、年度报告报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见16§6审计报告17§7年度财务报表187.1资产负债表187.2利润表207.3所有者权益（基金净值）变动表217.4报表附注22§8投资组合报告488.1期末基金资产组合情况488.2期末按行业分类的股票投资组合488.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细498.4报告期内股票投资组合的重大变动528.5期末按债券品种分类的债券投资组合548.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细548.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细548.8期末按公允价值占基

5、金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细548.9投资组合报告附注54§9基金份额持有人信息559.1期末基金份额持有人户数及持有人结构559.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况56§10开放式基金份额变动56§11重大事件揭示5611.1基金份额持有人大会决议5611.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5611.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5711.4基金投资策略的改变5711.5为基金进行审计的会计师事务所情况5711.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况5711.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5711.8其

6、他重大事件59§12备查文件目录6412.1备查文件目录6412.2存放地点6412.3查阅方式64§2基金简介2.1基金基本情况基金名称建信稳定增利债券型证券投资基金基金简称建信稳定增利债券基金主代码530008交易代码530008基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年6月25日基金管理人建信基金管理有限责任公司基金托管人中国工商银行股份有限公司报告期末基金份额总额2,483,899,994.17份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标通过主动式管理债券组合，在追求基金资产稳定增长基础上获得高于投资基准的回报。投资策略本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，结合自下

7、而上的个券选择方法构建债券投资组合。本基金管理人力求综合发挥固定收益、股票及金融衍生产品投资研究团队的力量，通过专业分工细分研究领域，立足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。并在固定收益资产所提供的稳定收益基础上，适当参与新股发行申购及增发新股申购，为基金持有人增加收益，实现基金资产的长期稳定增值。业绩比较基准本基金的业绩比较基准为中国债券总指数。风