证券第二季度资产管理报告.doc

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1、东海证券东风8号集合资产管理计划2013年第2季度管理报告东风8号集合资产管理计划2013年第二季度资产管理报告报告期：2013年04月01日-2013年06月30日管理人：东海证券股份有限公司托管人：中信银行股份有限公司-8-东海证券东风8号集合资产管理计划2013年第2季度管理报告第一节重要提示本报告依据《证券公司客户资产管理业务办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制作。中国证监会对东风8号集合资产管理计划（以下简称“集合计划”或“本集合计划”）出具了批准文件（证监许可2011[600]号），但中国证监会对本集合计划作出的任何决定，均不表明中国证监会对本集合计划的价

2、值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本集合计划没有风险。本报告由集合资产管理计划管理人编制。管理人保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合资产管理计划托管人中信银行于2013年07月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合资产管理计划资产，但不保证集合资产管理计划一定盈利。集合资产管理计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本集合资产管理计划说明书。本报告相关财务资料未经审计。本报告期由2013年04月01

3、日起，至2013年06月30日止。本报告中的内容由管理人负责解释。-8-东海证券东风8号集合资产管理计划2013年第2季度管理报告第二节集合资产管理计划概况名称：东海证券东风8号集合资产管理计划代码：A00011类型：非限定型成立日：2011年8月19日成立规模：1,253,305,243.28份报告期末份额总额：812,784,917.69份管理人：东海证券股份有限公司托管人：中信银行股份有限公司第三节主要财务指标和集合资产管理计划净值表现一、主要财务指标（单位：人民币元）本期已实现收益-21,630,153.51每份额本期已实现净收益-0.0266期末资产净值632,891,565.93期

4、末每份额净值0.7787期末每份额累计净值0.7787二、收益分配情况本报告期内，本集合计划没有进行收益分配。三、报告期内每份额累计净值增长率与业绩比较基准增长率比较阶段累计净值增长率沪深300增长率2013.04.01-2013.06.300.62%-11.80%-8-东海证券东风8号集合资产管理计划2013年第2季度管理报告第四节管理人报告一、业绩表现截止到2013年6月30日，集合计划单位净值为0.7787元,累计净值0.7787元。报告期内，产品的累计净值增长率为0.62％，同期产品业绩比较基准沪深300指数增长率为-11.80%，产品收益率高于业绩比较基准12.42个百分点。二、投资

5、主办人简介刘骏阳，经济学硕士，美国特许金融分析师(CFA)。长期从事资本市场公司行业研究和股票投资工作，擅长上市公司基本面分析，精于把握行业周期和趋势，能够在严格风险控制的前提下取得超额收益。历任东海证券资产管理分公司研究员、投资经理、专户投资总监。现任东海证券东风8号集合资产管理计划投资经理。三、投资策略回顾1、投资结果截止2013年6月30日，本集合计划单位净值0.7787元，累计单位净值0.7787元。2、投资策略回顾2013年2季度股指在6月单月出现较大跌幅，当月上证指数下跌13.97%，跌破去年12月低点，最低探至1849.65。2013年2季度沪深300指数下跌-11.8%，本集合

6、计划上涨0.62%，跑赢上证指数。究其原因，主要在于重点配置的医药、环保、电子等行业成长性较好，回调时跌幅较少，获得绝对收益，使得产品净值跑赢上证指数。3、投资展望国际方面，美国经济的复苏带来美元的升值会使得资本进一步回流美国，加剧新兴市场的流动性紧张，加上量化宽松的退出，大宗商品价格将会维持在低位徘徊。-8-东海证券东风8号集合资产管理计划2013年第2季度管理报告国内方面，经济增速的放缓以及流动性偏紧等背景下，大盘指数以震荡为主。7-8月将迎来中报披露高峰期，一些高估值的伪成长股若出现中报业绩低于预期的情况，会引来较大幅度的调整，加上IPO在三季度开闸的大概率事件，创业板估值回归将是大概率

7、事件。操作上，未来将保持仓位在中等水平，并对行业和个股进行结构性调整。鉴于经济弱复苏，市场总体维持底部震荡的格局。配置思路本计划将继续坚持稳健的投资策略，灵活控制权益类资产的仓位。在权益类资产投资方面，本计划将重点放在医药、节能环保、美丽中国、电子、军工等确定性较高，前景良好的相关行业和品种，增加高成长性个股配置，继续坚持精选个股，争取为投资者创造良好回报。-8-东海证券东风8号集合资产管理计划2