长信恒利优势股票型证券投资基金2011年年度报告.doc

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1、长信恒利优势股票型证券投资基金2011年年度报告2011年12月31日基金管理人：长信基金管理有限责任公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：2012年03月28日第62页共62页§1重要提示及目录1.1重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分

2、配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2011年1月1日起至2011年12月31日止。第62页共62页1.2目录§1重要提示及目录21.1重要提示21.2目录3§2基金简介52.1基金基本情况52.2基金产品说明52.3基金管理人和基金托管人62.4信息披露方式62.5其他相关资料6§

3、3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况73.1主要会计数据和财务指标73.2基金净值表现73.3过去三年基金的利润分配情况9§4管理人报告104.1基金管理人及基金经理情况104.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明114.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明114.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明124.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望124.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况134.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明144.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明15

4、§5托管人报告175.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明175.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明175.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见17§6审计报告186.1审计报告基本信息186.2审计报告的基本内容18§7年度财务报表207.1资产负债表207.2利润表217.3所有者权益（基金净值）变动表227.4报表附注24§8投资组合报告478.1期末基金资产组合情况478.2期末按行业分类的股票投资组合478.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票

5、投资明细488.4报告期内股票投资组合的重大变动498.5期末按债券品种分类的债券投资组合518.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细518.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细528.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细52§9基金份额持有人信息539.1期末基金份额持有人户数及持有人结构539.2期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况53§10开放式基金份额变动54第62页共62页§11重大事件揭示5511.1基金份额持有人大会决议5511

6、.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动5511.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼5511.4基金投资策略的改变5511.5为基金进行审计的会计师事务所情况5511.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况5611.7基金租用证券公司交易单元的有关情况5611.8其他重大事件57§12影响投资者决策的其他重要信息61§13备查文件目录6213.1备查文件目录6213.2存放地点6213.3查阅方式62第62页共62页§2基金简介2.1基金基本情况基金名称长信恒利优势股票型证券投资基金基金简称长

7、信恒利优势股票基金主代码519987交易代码519987基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2009年07月30日基金管理人长信基金管理有限责任公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额330,477,033.14份基金合同存续期不定期2.2基金产品说明投资目标把握经济及产业发展趋势和市场运行特征，充分利用产业升级和产业机构调整的机会，挖掘在经济发展以及市场运行不同阶段中优势产业内所蕴含的投资机会，重点投向受益于产业增长和兼具优质品质的个股，力争获取基金资产的长期稳定增值。投资策略本基金实行风险管理下的主动投资策略，

8、即采用自上而下和自下而上相结合的投资策略，自上而下是以战略的角度强调资产配置和组合管理，自下而上是以战术的角度强调精选个股。具体而言，在资产配置和组合管理方面，利用组合管理技术和金融工程相结合的方法，严格控制及监测组合的