基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型microsoftword文档

《基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型microsoftword文档》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、基于逻辑回归的企业大额可疑外汇资金交易识别模型MicrosoftWord文档...摘要：导出预测系数或权重后，最终的概率p用公式(1)来计算：....根据公式(2)求得的p值是0到1之间的概率值，代表了企业洗钱的概率，p／(1-p)是洗钱事件发生的可能性，即该...关键词：概率,公式类别：专题技术来源：牛档搜索（Niudown.COM）　　本文系牛档搜索（Niudown.COM）根据用户的指令自动搜索的结果，文中内涉及到的资料均来自互联网，用于学习交流经验，作品其著作权归原作者所有。不代表牛档搜索（Niudown.COM）赞成本文的内容或立场，牛档搜索（Niu

2、down.COM）不对其付相应的法律责任！[摘要]本文根据逻辑回归原理与数据挖掘技术，建立了企业大额可疑外汇资金交易识别模型，用于分析银行企业客户洗钱的概率及洗钱事件发生的可能性。本文的目的是通过对具有洗钱嫌疑的银行企业客户进行识别和预测，为银行反洗钱技术提供参考。　　[关键词]反洗钱，可疑金融交易，数据挖掘，逻辑回归　　本文试图从数据挖掘的角度来探寻银行企业客户大额可疑外汇资金交易的识别问题，同时借助SAS／EM挖掘工具，建立银行企业大额可疑外汇资金交易识别模型，对可能的洗钱事件进行分析、判别，并对可能出现的问题进行合理的预测，以有效地提高反洗钱的效率和力度

3、。　　一、逻辑回归原理　　逻辑回归的原理可以简单地解释为一组前提、假设和结论。　　前提：依赖(目标)变量非连续，通过对依赖变量进行转换，使之成连续的值，即关于事件发生的概率的函数。　　假设：p为事件发生的概率　　p／(1-p)是事件发生的可能性　　ln(P／(1-p))是预测因子的线性函数　　结论：通过发现预测因子Xj与ln(p／(1-p))之间的线性关系：　　　　导出预测系数或权重后，最终的概率p用公式(1)来计算：　　　　在公式(1)中，按照逻辑回归模型的定义，事件发生(即研究对象的反映结果为1时)的概率为p，事件不发生的概率为(1-p)，p／(1-p)通

4、常叫做胜算比(oddsratio)，表示事件发生的概率相对于不发生的概率的强度。结论中的回归系数βj(j=1,2,…,m)的值通常采用极大似然法来估计。　　二、企业大额外汇资金数据源的构建　　本文的数据源是某省外汇管理部门《企业大额外汇资金交易月报表》两年14家银行的数据。表1是对《企业大额外汇资金交易月报表》属性的说明。 　　根据总结分析发现，在洗钱活动中，“企业开户银行数目”、“连续5天交易的次数”、“连续5天交易的金额”、“报告标准编码”、“企业注册资金”、“企业活动是否与本行业相匹配”、“结算方式”以及“交易方向”这7个因素会单一或者组合地表现出洗钱活

5、动。　　1、企业开户银行数目。　　一般说来，企业如果涉嫌洗钱，其金额是比较巨大的。洗钱企业倘若把资金全部放在一家银行，资金的大进大出必然会引起银行等有关部门的注意，况且银行等金融机构本身对企业客户的资金管理具有一定的限制，这样也会影响洗钱企业转移资金的速度。基于上述原因，洗钱企业必然会将资金分散到数家金融机构。我们通过对外汇管理部门已经查明的确定有洗钱嫌疑的企业开户银行数据的分析发现，这些企业开户的银行数目最少的是2家，最多可达7家，而平均居于5家的企业居多，约占80%左右，所以笔者以为，选择5家以上银行(包括5家)，具有一定的代表性。　　2、连续5天交易的次

6、数。　　企业获得了大量的“黑钱”，为了逃避法律的追究和调查，必然是要尽快把非法获得资金转变为合法的金钱。因此，在一段时期内，涉嫌洗钱的企业在银行进行交易的次数可能突然增多，根据央行颁布的《金融机构大额和可疑外汇资金交易60项报告标准和识别标准释义》第九条第六款的解释，结合外汇管理部门的调查数据，得出相对连续5天交易的次数倘若超过5次者，值得关注。　　3、连续5天交易的金额。　　企业洗钱通常都有一个共同的特征，即在短时间将巨额的非法资金进行转化。因此，除了洗钱企业在一定的时间段洗钱频率突增之外，交易的金额也是一个重要的衡量因素。根据《金融机构大额和可疑外汇资金交

7、易60项报告标准和识别标准释义》第九条第六款的解释，连续5天交易金额现钞累计超过5万美金，现汇累计超过50万美金的，值得关注。　　4、报告标准编码。　　根据2005年国家外汇管理局的《60项报告标准编码》，交易分为现钞交易和现汇交易，其编码分别是0801和0802。企业洗钱一般也主要是现汇交易，倘若企业短期内频繁使用现汇交易，且数额较大，也可能存在洗钱嫌疑。严格区分交易方式，可以缩小关注面，从而反洗钱的针对性也更强一些。　　5、企业注册资金。　　根据企业理论，一般说来，一个企业的正常交易金额不会超过企业注册资金的50%，倘若超过了，则值得关注。　　6、企业活动

8、是否与本行业相匹配。　　正常的企业只会