风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型诊断分析报告

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1、目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-31上海浦东发展银行风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型诊断分析报告2021年8月26日第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-31文档信息标题浦发银行风险管理总体规划项目风险管理方法、工具和模型项目诊断分析报告创建日期Createdon2004年5月18日打印日期Lastprinted2021/8/2615:04:42文件名存放目录所有者作者修订记录日期描述作者文档审核/审批此文档需如下审核。签署过的审批表将作为附件归入质量控制章节。姓名职务/职称

2、第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-31文档分发此文档将分发至如下各人姓名职务/职称第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-31目录1总述52信用风险管理方法、工具和模型现状诊断62.1信用风险度量方法、工具和模型72.1.1对公客户和交易的信用风险评级72.1.2个人信用风险度量和分析工具142.1.3财务分析工具和行业数据库172.1.4专项贷款评估工具192.1.5贷款分类232.2组合信用风险管理方法、工具和模型252.2.1组合管理报表262.

3、2.2组合信用风险度量272.2.3组合限额292.3经济资本、风险绩效评估和贷款定价322.3.1经济资本分配322.3.2风险绩效评估（RAROC）342.3.3贷款定价363市场风险管理方法、工具和模型现状分析383.1总述383.2流动性风险管理393.3利率风险和汇率风险管理434操作风险管理方法、工具和模型现状分析56第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-311总述毕博管理咨询公司通过访谈与文件查阅等方式，对浦东发展银行在风险管理方面的方法，工具和模型的使用现状进行了诊断。在以下章节，我们将主要就发现

4、的问题分为三部分进行阐述与分析，分别为（1）信用风险管理方法，工具和模型；（2）市场风险管理方法，工具和模型；（3）操作风险管理方法，工具和模型。对于现状分析报告，下列三点需向浦发银行说明：（1）受本阶段时间的限制以及获取资料的有限性，毕博对浦发银行目前使用的有关风险管理方法、工具和模型的了解可能还不够详尽。（2）浦发银行在风险管理方法、工具和模型的某些领域尚未涉足。而目前在国际银行界有关风险管理的方法，工具和模型种类繁多，层出不穷，毕博不可能在本报告中逐一比较和介绍，因此，本报告对于浦发银行目前尚未涉足的领域选择了一些国际较为通行或广受认可的方法，工具和模型作为比较和分

5、析的基础。（3）在本现状分析报告中，毕博有针对性地提出了一些建议，但对于浦发银行风险管理方法，工具和模型的建设规划的建议毕博将在下一份交付品中提出。第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-311信用风险管理方法、工具和模型现状诊断信用风险是我国商业银行面对的主要风险，但国内银行在信用风险管理方法，工具和模型方面的很多领域还是空白，尤其是组合管理，经济资本分配和风险调整绩效评估等方面。为便于后文的分析，以下简述了国际银行进行信用风险度量和管理的一般路径：（1）首先银行需开发单个客户和债项的风险评级模型，以预测单个客户

6、和债项的预期损失（较长时间内某类客户的贷款平均损失――类似于统计中的“均值”概念），而预期损失是银行计提贷款一般准备金的依据和贷款定价的依据之一。（2）在银行的贷款组合层面，银行可以通过分析预期损失的统计分布（例如：可以用标准差来描述）和预期损失的相关关系，计算组合的非预期损失（一般定义为在一定期限，在某置信水平（例如95％）下的贷款组合最大可能损失）。（3）由于上述非预期损失是基于许多假设条件情况下（例如：一定的分布形态、一定的置信度水平）而计算出，在发生某些极端事件或统计分布有明显的“肥尾”的情况下，非预期损失就有可能低估信贷损失风险，因此，某些银行采用各种压力测试的

7、方法来估计极端事件对银行的影响（4）第59of59页日期:8/26/2021目录索引号ZDFX-FFGJ-001版本号2004-05-31根据非预期损失和压力测试的测算结果，银行可以计算出在某项业务上（或业务单元）占用的经济资本，如果该项业务占用的经济资本超过了事先分配的经济资本限额，就应该作出调整贷款组合的决策（例如降低高风险业务权重，降低风险资产之间的相关性（如分散贷款投向）等）。（1）银行还可以根据计算出的资产或组合的经济资本的占用，进行风险绩效评估（RAPM），贷款定价、设定和调整组合限额等管理决策活动。1.1信用风险