我国商业银行操作风险的实证分析

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1、万方数据分类号：密级：学校代码：学号：遣享师筢大学10165201110812硕士学位论文我国商业银行操作风险的实证分析作者姓名：学科、专业：研究方向：导师姓名：邱艺应用数学金融财务与应用数学赵聚辉副教授2014年11月万方数据学位论文独创性声明㈣洲删㈣咖嗍洲舢IIY29Q2147本人承诺：所呈交的学位论文是本人在导师指导下所取得的研究成果。论文中除特别加以标注和致谢的地方外，不包含他人和其他机构已经撰写或发表过的研究成果，其他同志的研究成果对本人的启示和所提供的帮助，均己在论文中做了明确的声明并表示谢意

2、。学位论文作者签名：堑生丝：学位论文版权的使用授权书本学位论文作者完全了解辽宁师范大学有关保留、使用学位论文的规定，及学校有权保留并向国家有关部门或机构送交复印件或磁盘，允许论文被查阅和借阅。本文授权辽宁师范大学，可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库并进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文，并且本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。保密的学位论文在解密后使用本授权书。学位论文作者签名：型生塑指导教师签名：签名日期：}L}年咿-P万方数据辽宁师范大学硕士学位论文中文摘要近

3、年来，随着金融管制的放松、业务全球化、金融创新的步伐加快以及信息技术的迅猛发展，商业银行的操作风险也有增大的趋势，对操作风险的管理已经变得不容忽视。鉴于操作风险对银行造成的损失，《新巴塞尔资本协议》把操作风险纳入风险管理框架，要求金融机构为操作风险配置相应的资本金以增强银行的稳定性。因此，国际银行业和各国监管当局都日益重视对操作风险的监管。《新巴塞尔资本协议》虽然允许并鼓励银行采用适合自己的高级计量法(advancedmeasurementapproach，AMA)度量操作风险并进行资本金测定，但是并没有

4、给出具体的方法。这只是为操作风险的度量研究提供了方向，操作风险的度量及其资本金分配问题已经成为当前学术界和银行界研究的热点问题。本论文从三家银行5年4个季度的实际情况的比较分析，总结操作风险管理的经验并提出了自己的建议。银行业是一个高风险的行业，银行业的经营状况直接关系着金融体系和社会的稳定。操作风险是一个复杂的领域，也是一个崭新的课题，还有很多问题等待研究。通过不断学习先进的操作风险度量技术和管理技术，中国银行业可以形成正确的操作风险管理理念，强化操作风险度量意识，探索适合中国的精确的度量模型，逐步构建

5、完善的操作风险管理体系，提高操作风险管理水平，从而在和国际银行的竞争之中立于不败之地。关键词：商业银行；操作风险；收入模型；操作风险度量万方数据我国商业银行操作风险的实证分析AbstraotInrecentyears，asderegulationoffinance，businessglobalization，thepaceoffinancialinnovationandtherapiddevelopmentofinformationtechnology，thereiSalSOanincreasingtre

6、ndofoperationalriskofcommercialbank，operationalriskmanagementhasbecomeshouldnotbeoverlooked．Inviewoftheoperationalriskofbanklosses，thenewBaselCapitalAccordandoperationalriskmanagementframeworks，financialinstitutionsarerequiredtoconfigureappropriatecapital

7、foroperationalriskinordertoenhancethestabilityofbanks．Therefore,theinternationalbanksandregulatoryauthoritiesaroundtheworldarepayingincreasingattentiontothesupervisionofoperationalrisks．ThenewBaselCapitalAccord，whileallowingandencouragingbankstoadoptforth

8、eirownadvancedmeteringmethod(advancedmeasurementapproach，AMA)measuringoperationalriskanddeterminingtheircapital，butdidnotgiveaspecificmethod．ThiSonlyprovidesdirectionforoperationalriskmeasurement，measurementofoperat