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1、关于我国国有商业银行效率的实证分析与改革策略中国金融·财政论坛关于我国国有商业银行效率*的实证分析与改革策略□朱南卓贤董屹摘要:商业银行是在合法经营基础上追求利润的金融企业。处在转轨时期的我国四大国有商业银行要提高其竞争力,很大程度上需要提高其获取利润的能力,从效率的层面看就是要最大限度地节约成本或促使收益最大化。本文应用DEA(数据包络分析)方法评估了我国商业银行的生产效率。为弥补国内已有研究无法对有效率的商业银行进行比较的不足,我们又引入了DEA“超效率”模型对2000与2001年我国最大的14家商业
2、银行的效率状况作了排名。我们发现,四大国有商业银行的整体效率要远低于十大股份制商业银行,而员工人数过多是制约国有商业银行效率提高的一大瓶颈。为寻找影响我国商业银行效率的环境因素,我们采用了Tobit回归模型。回归结果表明,模糊不清的产权关系和国有商业银行较低的盈利能力是其效率低下的重要原因。我们认为,机构人员的精简在短期内有助于国有商业银行效率的提高,但要从根本上提升国有商业银行的竞争力,不但要构建国有商业银行盈利性目标的实现机制,更重要的是要进行股份制改革。关键词:国有商业银行DEA方法股份制改革一、研
3、究背景国有商业银行是我国金融业的主体,也是我国国民经济的命脉。在20多年的改革与发展过程中,国有商业银行资产成倍增长。截至2001年底,中国工商银行、中国农业银行、中国银行和中国建设银行4家国有商业银行资产总额为13万亿元,如加上剥离到资产管理公司的部分共为14.3万亿元,占我国银行业(包括政策性银行、国有商业银行、其他商业银行、城市商业银行和外资银行)资产总额的74%;其中各项贷款近8.5万亿元,占银行业的72%,存款近11万亿元,占银行业的77%(余龙武,2002)。可以说国有商业银行为我国经济发展和
4、人民生活水平的提高发挥了重要作用。然而,和其他转轨经济国家的银行业一样,中国国有商业银行在改革中存在不少问题。中国的社会资金配置长期以银行间接融资为主,资本市场发育相对滞后,在经济赶超过程中,只能过度运用信贷手段。经济转轨的巨大成本过多地由国有商业银行承接,最终结果使国有商业银行潜存着较大的风险,主要表现为:资产质量较低,不良贷款率较高;资本金不足,资本充足率较低;商业银行机构臃肿,冗员过多,分支商业银行层次多,传导慢,效率低下等。随着金融扩大对外开放,特别是我国加入WTO后金融开放时间表的确定,我国金融
5、业*作者对澳大利亚Canberra大学金融财务学院M.Sathye教授提供的文献表示衷心的谢意。本文于2003年9月参加西南财经大学中国金融研究中心和中国(海南)改革发展研究院共同举办的第三届“中国金融论坛”,对专家学者关于本文提出的宝贵意见,作者在此表示衷心的感谢。-18-©1995-2005TsinghuaTongfangOpticalDiscCo.,Ltd.Allrightsreserved.《管理世界》(月刊)2004年第2期赖以生存的资本管制制度将逐渐消失。我国承诺分为“参数法”(Paramet
6、ricMethod)和“非参数到2006年对外资银行实行国民待遇,外资银行将法”(Non-ParametricMethod)。本文采用非参逐步成为我国金融体系中的一支重要力量。如果数法中的“DEA”(DataEnvelopmentAnalysis,到2006年,金融体系的改革尚未完成,四大国有数据包络分析)方法以评估我国商业银行的效率。商业银行尚未走出困境,后果将非常严重。这一DEA是一种线性规划方法,最初由切都使得国有商业银行的改革更显紧迫。Charnes、Cooper和Rhodes(1978)基于Fa
7、rell现有国有商业银行改革的文献从产权制度、(1957)关于生产效率的观点提出,用于评估公共治理结构、组织结构等方面作了深入的定性论述,部门和非盈利部门的效率;Sherman和Gold本文将从“效率”的角度以实证分析的方式提出我(1985)首次将DEA应用在一家银行的分支机构们的观点。“国有商业银行是经营货币的企业,必之间效率的评估;而后DEA又被广泛应用在银须努力增加盈利,实现经营效益最大化”(温家宝,行与银行之间效率的评估,如Yue(1992)、Berg2002)。国有商业银行通过改革提高其竞争力,
8、很等人(1993)。DEA的优点在于:(1)可以处理多投大程度上就是要提高其获取利润的能力,而从效入和多产出的情况;(2)无需像参数法那样构建具率的层面看就是最大限度地节约成本或促使收益体函数形式的生产前沿面;(3)对投入、产出的项最大化。因此,如何提高集中体现商业银行竞争目无需进行单位(如货币单位、员工人数、交易次力的效率,就成为我们面临的一大课题。本文应数)的标准化;(4)能给出每一种投入的利用效率,用数据包络分析方法评估
