计量经济学总复习课2008级双学位

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1、复习指导思想¢1.全面复习，总结成为自己的东西；计量经济学总复习¢2.从基本思路出发，考虑四步曲（问题的提出；解决问题的基本思路；解决问题的具体细节；存在的不足）；¢3.共性与特性的关系：先找特殊的部分，从中形成一般2011.5经济学院3（一）导论一、基本知识点¢1.计量经济学的内涵与外延（定义、特点、性质；与其他学科的区别）；¢（一）导论¢如:什么是计量经济学;计量经济学模型的类型;计量经济学与有关部学科的有机联系;计¢（二）回归分析概述量经济学的研究目的¢（三）违背经典假设的回归模型¢2.计量经济学的研究步骤¢（四）虚

2、拟变量和随机解释变量模型¢3.计量经济学的一些基本范畴（数据、变量、参数（估计准则）、模型（类型））；计量经济模型的构成要素;经济变量和结构参数的区别;建立计量经济模型的基本原则;构成计量经济模型方程式的种类;模型检验的主要内容;样本数据的类型.2011.5经济学院42011.5经济学院5一元线性回归模型（二）回归分析概述¢1.经济变量间依存关系的描述（确定性关系、不确定性关系（相关关系、回归关系））及区别与联系；¢一元线性回归模型¢多元线性回归模型¢2.总体回归函数、模型与样本回归函数、模型（基本概念、联系、区别）；*¢

3、3.古典假设（基本概念（多种提法、组成）、几何意义），与后续部分的联系；*¢4.最小二乘原则及最小二乘方法；2011.5经济学院62011.5经济学院7*¢5.b1、b2的具体估计方法；11*.回归系数的显著性检验和依据p-值进行的判断；¢6.最小二乘估计量的数值性质；12.回归系数的区间估计，与显著性检验的联系与区别；¢7.最小二乘估计量的统计性质；13*.总变差的分解，自由度的计算；多元线性回归模2¢8.有关-X分布、t-分布和F-分布的知识型的情形（自由度）；*¢9.有关b1、b2估计量的统计分布14*.可决系数，与

4、相关系数的关系；与多元情形中可决系数的关系；*¢10.与σ＾有关的统计知识15*.回归预测（均值、个别值预测；预测的前提条件）2011.5经济学院82011.5经济学院9多元线性回归模型*¢５.多元回归模型随机扰动项方差的估计；¢１.多元回归模型的矩阵表达式，与非矩阵表¢６.多元回归模型参数最小二乘估计量的性质；达式的区别与联系；*¢７．多重可决系数和修正可决系数（意义，为¢２.多元回归模型古典假设的矩阵表达式（与什么要使用调整判别系数），多重可决系数和修一元情形的比较）；正可决系数关系；¢３.采用离差形式的多元（二元）回

5、归模型参¢８*．多元回归模型的方程显著性检验F、参数数估计方法显著性检验t（Ｆ与t检验区别？）；¢４.采用矩阵形式的多元回归模型估计方法（离差和非离差形式）；2011.5经济学院112011.5经济学院12第9-10章单方程回归模型应用９．在多元回归模型中依据p-值进行的判断；¢熟练掌握非线性模型的线性化问题；10.多元回归模型的预测及其矩阵表达式；¢常见的典型的非线性(幂函数、指数函数和对数函数)模型偏回归系数的经济意义.12.多元回归模型有关的数学公式的证明；¢掌握虚拟变量概念及其应用。14.多元回归模型和一元回归模型

6、的对比分析15..*单方程回归模型:有限最小二乘法参数检验的原理，并写出检验统计量的形式;WALD检验.2011.5经济学院132011.5经济学院14虚拟变量的定义不同函数模型小结¢虚拟变量是一用以反映定性（质）因素的属性的一个人工变量，通常记为D（Dummy）。¢虚拟变量D只取0或1两个值。取1表示这种因素起影响作用，取0表示这种因素不起影响作用。¢对基础类型或肯定类型设D=1¢对比较类型或否定类型设D=0¢需要说明的是：虚拟变量主要用于代表质因素，但有些情况下也可以用于代表数量因素，例如建立储蓄函数时，年龄显然是一个

7、重要的解释变量，年龄是数量因素，但为了方便，通常也可以用虚拟变量表示，如将年龄分成20-35，35-60，60以上等阶段。2011.5经济学院152011.5经济学院16虚拟变量设置的原则¢如上例：文化程度8种，引入7个虚拟变量；经第11章模型选择:标准与检验济景气状况分为四类，引入3个虚拟变量。。¢在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个¢1.掌握一个好的经济计量模型应具有哪些特数应按下列原则确定：点。¢“对于含截距项的模型:如果有m种互斥的属¢2.掌握设定误差的基本概念,设定误差主要包性类型，在模型中引入m-1个虚拟变

8、量”。括三种情况：选择错误的函数形式；遗漏了必要的解释变量；包含了无关的解释变量.¢例如，性别有2个互斥的属性，引用2-1=1个虚拟变量；再如，一年四季，要反应季节因素的¢3.设定误差问题的后果、检测方法和解决途影响，引用3个虚拟变量。径。2011.5经济学院172011.5经济学院18多重共线性（三）