利率市场化下我国上市商业银行利率风险管理研究

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1、硕士学位论文利率市场化下我国上市商业银行利率风险管理研究ResearchontheChineseListedCommercialBank’sInterestRateRiskManagementMethodundertheRateMarketization王莹哈尔滨工业大学2015年6月国内图书分类号：F822.0学校代码：10213国际图书分类号：336密级：公开金融硕士学位论文利率市场化下我国上市商业银行利率风险管理研究硕士研究生：王莹导师：赵泽斌副教授申请学位：金融硕士学科：金融学所在单位：管理学院答辩日期：2015年6月授予学位单位：哈尔滨工业大学ClassifiedInd

2、ex:F822.0U.D.C:336DissertationfortheMasterofProfessionalFinanceResearchontheChineseListedCommercialBank’sInterestRateRiskManagementMethodundertheRateMarketizationCandidate：WangYingSupervisor：Assoc.Prof.ZhaoZebinAcademicDegreeAppliedfor：MasterofProfessionalFinanceSpeciality：FinanceAffiliation：

3、SchoolofManagementDateofDefence：June,2015Degree-Conferring-Institution：HarbinInstituteofTechnology哈尔滨工业大学金融硕士学位论文摘要自20世纪以来，西方发达国家已经先后完成了利率市场化改革，2007年以来我国贷款利率放开以后，随着存款保险制度的即将推出，我国的利率市场化改革也步入攻坚阶段。利率市场化能够提高我国金融市场的自由度，从而在为商业银行提供良好的金融环境的同时促进商业银行的发展，但同时我们不能忽视市场逐步放开的同时所带来的相关风险，尤其是利率风险。本文在分析了利率市场化和利率

4、风险的相关理论基础之上，针对我国商业银行的实际情况，选取了相关数据，来研究利率市场化对商业银行的影响并对利率市场化下我国上市银行面临的利率风险程度进行了比较分析。为了研究利率市场化对我国商业银行利率风险的影响，本文选取了上海银行间同业拆借利率作为研究对象，并建立GARCH族模型进行回归分析，回归结果表明我国的利率波动受到外部冲击的影响较大，并且具有长期记忆性，利率波动具有持久性，在短期内难以消除。考虑到利率波动的持久性并结合我国上市银行总体利率风险的度量现状，紧接着本文运用利率敏感性缺口分析法对我国15家上市商业银行2010-2014年的利率风险程度进行比较分析，从而研究在利率波

5、动的不同时期我国上市商业银行防范利率风险过程中存在的问题，并对比分析不同规模的商业银行在利率风险管理能力上的差异。针对以上的利率市场化下我国商业银行利率风险的实证分析结果，本文从商业银行利率风险管理的外部环境、内部防范体系以及大型和中小型商业银行利率风险管理的侧重点这三个方面给出我国上市商业银行利率风险管理对策建议。关键词：利率市场化；上市银行；利率风险管理-I-哈尔滨工业大学金融硕士学位论文AbstractSincethe20thcentury,Westerncountrieshavesuccessivelycompletedthereformofinterestratemar

6、ketization.SincetheliberalizationofChina’sinterestratesin2007,alongwiththedepositinsurancesystemtobelaunched,thereformofChina'sinterestratemarketizationhasenteredacrucialstage.TheinterestratemarketizationcanimprovethefreedomofChina’sfinancialmarket,thusprovidingagoodfinancialenvironmentforcom

7、mercialbanksandpromotingthedevelopmentofcommercialbanks,butatthesametimewecannotignoretherisksitbringswiththegradualliberalizationofmarket,especiallytheinterestraterisk.Thispaperanalyzestheoreticalbasisofinterestratemarketization,illustrating