利率市场化背景下我国商业银行利率风险研究

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3、3年7月孕日摘要2000年以后我国利率市场化改革进入一个新的快速发展阶段，利率波动的频率和幅度加大，利率风险已经成为我国商业银行面临的主要风险之一。虽然我国商业银行利差收入在营业收入中占比逐年略有下降，商业银行对利率风险管理也给予了一定重视，但是由于长期的利率管制，我国商业银行利率风险管理意识淡薄，利率风险管理体制缺乏，利率风险管理方法和手段落后，利率风险

4、管理高端人才匮乏以及金融衍生品工具开发落后，管理利率风险的能力明显跟不上利率市场化改革的步伐。因此对利率风险的有效度量与管理是我国商业银行亟需解决的一个问题。本文以此作为出发点，采用理论分析与实证分析、定性分析与定量分析相结合的方法，在分析商业银行利率风险度量与利率风险管理方法以及对我国商业银行利率风险管理现状实证分析的基础上，揭示我国商业银行利率风险管理中存在的问题。最后提出加强我国商业银行利率风险管理的相应对策和建议，具有较为深远的现实意义。本文共有五个主要部分。第一部分绪论主要阐述本文选题背景、国内外研究综述、本文研究框架与主要创新点。第二部分先解释了利率市场化的内涵，对

5、我国利率市场化的历史进行了回顾，并分析了利率市场化的改革趋势，最后分析了利率市场化对利率体系以及商业银行利率风险的影响。第三部分在对传统三种利率风险度量工具敏感性缺口、久期缺口、VaR进行解释分析的基础上，阐述了三种主要的利率风险管理方法，进攻型管理、缺口管理以及套期保值管理。第四部分首先以徽商银行为例对我国商业银行利率风险管理现状进行实证分析，然后分析了我国商业银行利率风险管理存在的主要闯题。第五部分是本文的对策建议：针对我国商业银行利率风险管理存在的问题，应该建立科学完善的利率预测体系，建立高度协调的产品定价体系，培养与引进高级利率风险管理人才，加强金融市场建设以及选择合适

6、的利率风险管理模型。关键词：利率市场化；商业银行；利率风险；风险管理AbstractAfter2000，themarket-orientedreformofinterestrateinourcountryenteredanewstage9frapiddevelopment，thefrequencyandamplitudeoffluctuationsininterestratesincreased，interestrateriskhasbecomeoneofthemajorrisksfacedbyChinesecommercialbanks．Althoughthemarginin

7、comeofChina'scommercialbanksaccountedforslightlylowerthanintheyearofbusinessincome，commercialbanksarealsogivensomeattentiontothemanagementofinterestraterisk，butbecauseofthelong—terminterestratecontrol，consciousnessofourcountryinterestrateriskmanagementofcommercialbankinterestrateriskmanageme

8、ntsystemisweak，interestrateriskmanagementmethodsandmeansarebackward,theinterestrateriskmanagementthehigh-endtalentshortageandf'mancialderivativestoolsdevelopmentisbackward，abilitytomanageinterestrateriskobviouslyCannotke印up谢mthepaceofmarket-oriente