基于马尔科夫精炼均衡企业动态策略竞争的研究——兼论网络产业监管政策

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1、中山大学博士学位论文基于马尔科夫精炼均衡的企业动态策略竞争研究一一兼论网络产业的监管政策MarkovPerfectEquilibriumofDynamicStrategicInteractioninMarket，andtheRegulationPolicyinNetworkIndustries申请人：马键专业：西方经济学指导老师：王美今2010年11月lO日名签7(易脍穹委．：辩席员答主委论文原创性声明本人郑重声明：所星交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成

2、果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：导聋缮日期：硎只1I二·彤学位论文使用授权声明本人完全了解中山大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留学位论文并向国家主管部门或其指定机构送交论文的电子版和纸质版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆、院系资料室被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，可以采用复印、缩印或其他方法保存学位论文。学位论文作者签名：号链日期：加修f2Ⅳ新畿臻气．佯摘要近年来，关于不完全竞争市场动态竞争的研究发展非常

3、迅速。与传统产业组织研究方法不同，这类研究扬弃了传统的比较静态模型或动态简化型(ReducedFormModel)，采用完全动态的模型研究企业间的策略性竞争。这类研究以Tirole等提出的马尔科夫精炼均衡为基础，以Ericson．Pakes框架(EP框架)为核心，结合博弈理论、计量方法与数值方法，为产业组织研究开创了一片新天地。与传统研究方法相比，新研究范式有三个特点。首先，企业间的竞争过程采用完全动态的建模方式。其次，新范式强调企业竞争的策略性，企业的市场进入／退出、投资、研发等行为都是在分析竞争对手行动、研究市场演化趋势后作出的理性决策，由模型内生决定。最后，由

4、于模型设定完全动态且更贴近现实市场，新范式放弃了解析求解，转向计算密集的数值方法。这减少了模型构建的限制，为IO研究开辟了更广阔的空间。本文应用这一新研究范式，探究动态市场分析的三个方面：模型构建、MPE计算、结构估计，并利用这一范式研究网络产业1中的两个问题，一是非对称规制政策的影响，二是转移成本与网络效应的协同影响。利用理论分析的结论，本文进一步探讨了中国移动通信市场的非对称管制与号码携带政策。本文包含四部分内容。一、动态模型构建与计算。目前动态IO研究前沿以EP框架为核心，不同文献的建模思想大体相近，实现细节则各有特点。在第二章中，本文从模型构建、均衡定义与计

5、算方法三个方面对动态EP框架进行详细的介绍，为三、四章的应用研究奠定方法论的基础。本文首先以标准EP模型为基础，对动态IO文献进行梳理，探究其模型的构建方式，比较不同文献模型设定的差异。之后讨论MPE均衡的概念与定义，介绍Pakes．McGuire算法、BackwardRecursion方法、随机迭代算法、同伦延拓方法等均衡计算方法。目前MPE的计算方法仍不完善，面临收敛性、计算负担、多重均衡等问题，现有的几种算法各有其优势与不足之处。1本文所述网络产业(NetworkIndustry)指存在网络效应的产业，并非日常语言的互联网产业(IntemetIndustry)

6、·i中山大学博士论文对其加以总结、比较，有利于在应用研究中选择合适的计算方法。虽然这些方法已散见于文献中，但因其数学工具较为复杂，对编程技巧的要求也比较高，国内还鲜有人使用。本文系统地梳理了这些方法，对促进国内此领域的研究具有一定的意义。二、非对称规制对网络产业的影响。在第三章中，本文研究了网络产业中的市场倾翻(MarketTipping)趋势与非对称规制对网络产业的动态影响。研究发现规制有助于阻止市场倾翻，但是会削弱市场竞争，导致企业的短期机会主义行为，提高市场平均价格。由于网络效应导致需求缺乏弹性，大部分规制成本被转嫁于消费者。因此，政策制定者有必要对规制采取更

7、为审慎的态度。与传统研究范式相比，本研究有几点贡献。本文的马尔科夫动态模型避免了两期静态模型的终端效应。此外，与目前应用较广的单状态变量动态模型相比，本文的方法可以处理多于两家企业的情形，并且避免了单状态变量模型的“零和博弈’’缺陷。在计算方法方面，本文同时采用Pakes-McGuire算法与BackwardRecursion方法，计算的均衡更为稳健，减轻了多重均衡的影响，使本文的分析基础更为稳固。三、转移成本与网络效应的协同影响。在第四章中，本文研究了转移成本与网络效应的协同作用，以及促兼容政策的影响。文中构建了一个包含网络效应与转移成本的动态寡头价格竞争模型