基于模糊层次分析法的风险量化研究

《基于模糊层次分析法的风险量化研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、维普资讯http://www.cqvip.com第1O卷第8期计算机集成制造系统VoI．10No．82004年8月ComputerIntegratedManufacturingSystemsAug．2004文章编号：10065911(2004)08—098005基于模糊层次分析法的风险量化研究朱松岭，周平，韩毅，杨海成(西北工业大学现代设计与集成制造技术教育部重点实验室，陕西西安710072)摘要：针对当前风险量化方法的不足，提出一种结合三角模糊数和层次分析法对风险进行量化的方法。．该方法用三角模糊数来

2、表征专家判断信息，用层次分析法来对专家判断结果进行处理，从而实现了风险因素按风险发生概率、风险损失，以及综合考虑风险发生概率和风险损失的重要度排序。最后，对航空项目的风险量化进行了分析，并结合某航空型号项目，介绍了应用基于模糊层次分析法的风险量化方法对项目进行风险量化的一般步骤，并同时校验了其合理性和可用性。关键词：风险量化；三角模糊数；层次分析法；判断矩阵中图分类号：TB114．2文献标识码：A层次分析法(AnalyticHierarchyProcess，0引言AHP)是由美国匹兹堡大学教授T．L．S

3、aaty于20风险量化旨在通过对风险相互作用的评估来评世纪70年代提出的一种多准则决策方法，广泛应用价项目可能的结果，以此确定哪些风险和机会需要于复杂系统的分析与决策]。利用AHP，不但可以应对、哪些风险和机会可以接受，以及哪些风险和机把一个复杂问题简化为有序的递阶层次结构，使决会可以忽略_】]。目前，国内外对风险量化的研究方策问题通过简单地两两比较形式导出，而且还使定法可归纳为两类：一是基于概率统计的风险量化方性分析和定量分析有机地结合起来。法；二是基于专家知识的风险量化方法。基于概率但AHP在方案两

4、两比较重要性赋值时只考虑统计的风险量化方法以大数定理为理论基础，依赖了人判断的两种可能极端情况，而没有考虑人判断充足历史数据的分析，得出作为概率近似的风险频的模糊性，本文在对风险因素的两两比较重要性赋率。这种方法在工程实际中，由于历史数据非常有值时又引入了三角模糊数来表示专家判断信息，从限，其使用受到了限制。基于专家知识的风险量化而提出了基于模糊层次法(fuzzyAHP)的风险量化方法以风险分析人员和有关专家对风险因素所作的方法，实现了风险因素的重要度排序。主观估计为依据。这种方法的不足之处在于：①根l

5、定义据实验心理学，9个变量是心理学极限，当风险因素数目多于9个时，专家估计的方法是不可行的，其结定义1[3设判断矩阵A一(n)，其中，日一果也是不可靠的；②专家通常用“大约”、“左右”、“上(z，q，“u)，日一(z，，“)。若下”等文字语言来回答风险分析人员所提出的问题，Z+“JI一u+一“+ZJI一1，“≥≥Z≥0，其信息带有很大的模糊性，如果用经典数学的知识i，JEN，来提取专家信息，将会造成信息的丢失。则称A为三角模糊数互补判断矩阵。收稿日期：2003—09—17；修订日期：2003—11—25

6、。基金项目：国家863CIMS主题资助项目(2002AA413710)。作者简介：朱松岭(1979一)，男，河南许昌人，西北工业大学现代设计与集成制造技术教育部重点实验室硕士研究生，主要从事CAD／CAPP／CAM等方面的研究。E—mail：zhusongling@mail．nwpu．edu．cn。维普资讯http://www.cqvip.com第8期朱松岭等：基于模糊层次分析法的风险量化研究981定义2[A1一(1，1，“1)和A2一(2，2，“2)l风险素排序l为两三角模糊数，则A≥A的可能度定义为

7、：／／＼＼吉max1一ax[，o]，0}+风险发生损失B．风险发乍概率B．：=二max{【卜max[—L，0l，0I。(1)L“1一1十“2一2JJ财务风险c．1l技术风险c?lI管理风险lI政府风险c1I环境风险c2基于fuzzyAHP的风险量化方法运用AHP解决问题，大体可以分为四个步骤，即建立问题的递阶层次结构；构造两两比较判断矩阵；由判断矩阵计算被比较元素相对权重；计算各层DlDD3DrD7D8D9Dl0D元素的组合权重。相应地，把基于fuzzyAHP的风图1某航空型号项目的风险冈素层次分析模型

8、险量化方法也分为四个步骤：风险因素层次分析结构的建模；fuzzy风险判断矩阵的构造和一致性检层次之间的隶属关系就被确定了，然后根据风险因查；fuzzy风险判断矩阵的排序；风险因素层次总排素层次分析结构模型和专家判断信息，构造各层次序。对上述各步骤的详细描述如下。元素的fuzzy风险判断矩阵R。矩阵R表示针对上2．1风险因素层次分析结构的建模一层某元素，本层次与之有关元素之间相对重要性风险因素层次分析结构的建模是指在全面深入的比较。为了使判断