申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010 年第1 季度报告

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1、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告2010年3月31日基金管理人：申万巴黎基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：二〇一〇年四月二十日第1页共10页申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年4月14日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证

2、复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2010年1月1日起至3月31日止。§2基金产品概况基金简称申万巴黎竞争优势股票基金主代码310368基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2008年7月4日报告期末基金份额总额108,491,449.02份本基金通过系统的宏观分析、行业（板块）比较分析和公司的基本面与竞争优势的综合比较分析，主要投资具有综合竞争优势的高成长

3、性和合理估值的行业板块和上市公司投资目标股票，为投资者获得短中期局部最优收益和较稳定的丰厚的中长期投资回报。通过采用积极主动的分散化投资策略，在严格控制投资风险的前提下，保持基金资产的持续增值，为投资者获取超过业绩基准的长期投资收益。投资策略本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策2申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告略，‘自上而下’地进行证券品种的一级资产配置和行业选择及行业投资比例配置，‘自下而上’地精选个股。基于基础性宏观研究，根据宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金供给条件等数据信息，由投资总监和基金经理首先提出初步

4、的一级资产配置，即分配在股票、衍生工具、债券及现金类证券的投资比例；同时，根据自主开发的主动式资产配置模型－AAAM（ActiveAssetAllocationModel）提示的一级资产配置建议方案，在进行综合的对比分析和评估后作出一级资产配置方案。（80%）沪深300股票指数收益率＋（20%）中信标普国业绩比较基准债指数收益率本基金为股票型证券投资基金，其风险收益特征将表现为风险收益特征较高预期风险和较高预期收益。其预期风险高于货币市场基金和债券型基金。基金管理人申万巴黎基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标单位：人民币元

5、主要财务指标报告期(2010年1月1日-2010年3月31日)1.本期已实现收益5,590,391.692.本期利润-5,625,020.043.加权平均基金份额本期利润-0.05274.期末基金资产净值163,050,039.045.期末基金份额净值1.5029注：1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2）上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用，但不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或交易基金的各项费用后，实际收益

6、水平要低于所列数字。3申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金2010年第1季度报告3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较净值增长率净值增长率业绩比较基业绩比较基准收阶段①-③②-④①标准差②准收益率③益率标准差④过去三个月-3.22%1.34%-4.80%1.05%1.58%0.29%3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图（2008年7月4日至2010年3月31日）注：根据本基金基金合同，本基金资产的投

7、资比例为：股票占基金净资产的60-95%（含权证0-3%），债券0-35%。现金和1年内到期的国债、中央银行票据以及政策性金融债类资产不低于5%。本基金以具有综合竞争优势的企业作为主要投资对象，该类股票占股票资产净值的比例不低于80%。在本基金成立后6个月内，达到上述比例限制。基金合同生效满6个月时，本基金已达到上述比例限制。§4管理人报告4.1基金经理（或基金经理小组）简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从说明4申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金201