《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（转发卷）》

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1、上海证券交易所技术文档IS118上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（转发卷）（1.0版）上海证券交易所二○一六年九月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（转发卷）》1.0版发布说明2016年9月修订内容：1、新建文档IS118上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（转发卷）2016年10月形成正式版本。本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：021-58651399通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术公司技术开发总部网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区第:26of26页目录1简介51.1本文

2、的目的51.2概要52接口信息流62.1上海市场62.1.1基于文件的接口62.1.1.1Show2003行情文件62.1.1.2产品非交易基础数据报表62.1.1.3开放式基金和净值数据文件72.1.1.4国债利息接口72.1.1.5债券标准券折算比率接口72.1.1.6债券标准券折算率变更接口82.1.1.7债券标准券折算率变更公告文件82.1.1.8权证信息接口82.1.1.9交易公开信息公告文件82.1.1.10基金公司及托管银行数据文件92.1.1.11盘后数据文件92.1.1.12公告摘要文件92.1.1.13ETF公告文件102.1.1.14债券

3、信息公告文件102.1.1.15担保品及标的证券清单接口文件102.1.1.16产品基础信息文件112.1.1.17报价明细文件112.1.1.18报价全部文件112.1.1.19指数通行情文件112.1.1.20债券估值文件122.1.1.21转融通标的证券清单122.1.1.22综合业务平台行情文件接口122.1.1.23质押式报价回购折算率文件132.1.1.24基金业务参数公告文件（预发布）132.1.1.25港股通行情132.1.1.26港股通交易盘实时状态142.1.1.27港股基础信息142.1.1.28港股通参考汇率文件142.1.1.29港股

4、最小价差文件142.1.1.30网络投票议案结构文件152.1.1.31期权基础信息文件152.1.1.32期权收盘价格文件15第:26of26页2.1.1.33期权公告文件162.1.2基于数据流的接口162.1.2.1Level2行情162.2中金所市场162.2.1基于文件的接口162.2.2基于数据流的接口172.2.2.1中金所行情172.3深圳市场172.3.1基于文件的接口172.3.1.1证券信息172.3.1.2指数信息172.3.1.3统计量指标信息172.3.1.4现货集中竞价交易业务参考信息182.3.1.5衍生品集中竞价交易业务参考信

5、息182.3.1.6协议交易业务参考信息182.3.1.7盘后定价交易业务参考信息182.3.1.8转融通证券出借业务参考信息192.3.1.9ETF实时申购赎回业务参考信息192.3.1.10网上发行认购业务参考信息192.3.1.11债券分销业务参考信息192.3.1.12配股业务参考信息202.3.1.13国际市场互联状态信息202.3.1.14国际市场互联标的信息202.3.1.15国际市场互联汇率信息202.3.1.16证券业务开关信息212.3.1.17网络投票业务参考信息212.3.1.18现货证券收盘行情212.3.2深交所V5流式行情数据接口

6、213附录:文件接口列表234附录:数据流接口列表265后记27第:26of26页1简介上海证券交易所特定参与者接口规格说明书含多卷。本文为上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（转发卷）。1.1本文的目的本文为用于描述向市场特定参与者转发行情等文件接口的功能和技术规格说明书。本文包括以下部分：第1部分：概述即本节，这部分说明本文编写目的、概括介绍转发的数据接口类型。第2部分：转发的文件数据接口描述了行情类数据文件、公共类数据文件及私有数据文件结构及规格说明。包括沪港通行情数据文件接口等规范。第3部分：转发的流式数据接口概述了深圳V5行情数据接口等技术规范。1

7、.2概要本文用于描述本所转发（目前基于UT/BT系统）文件和流式数据的接口规范。UT（UniTransServer）业务分发平台系统是基于单向卫星链路的行情数据传输系统，支持多市场的数据转发，适配不同市场的协议实现数据的无缝对接。系统支持基于文件的接口方式和数据流的接口方式，文件类型分三种（成交回报为私有消息，不属文件分类）：行情类；公共文件类（文件公共广播）；私有文件类（文件点播）。数据流式目前支持本所level2，中金所行情和深交所V5Binary行情.BT（BiTransServer）系统是一套基于本所地面传输链路（包括SDH、DDN和PSTN）的备份行

8、情传输系统，实现行情、公告和紧急通知的