《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）

《《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、上海证券交易所技术文档上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）（1.0版）上海证券交易所二○一六年八月《上海证券交易所特定参与者接口规格说明书（托管银行卷）》1.0版发布说明修订记录：2016年8月，增加非公开公司债券回售相关内容；固定收益平台关于非公开公司债券回售业务尚未上线，相关接口规范为预发布版。2016年7月，增加非公开可交换债券换股业务相关内容。固定收益平台非公开可交换债换股业务已于2016年1月上线，于2016年7月完成首单换股业务。该部分接口规范正式启用。2016年6月创建：1、IS110固定收益平台托管银行数

2、据接口规范废止，相关内容整合至本文档。2、IS104托管银行（含基金公司）系统接口规范的托管银行部分章节整合至本文档。第:18of18页本文档由上海证券交易所起草，并负责进行解释。服务电话：4009003600通信地址：上海市浦东南路528号上海证券交易所技术公司网站地址：http://www.sse.com.cn/à新交易系统专区同时更新至上证债券信息网：http://bond.sse.com.cn/à规则指引à技术指引第:18of18页目录1概述51.1本文编写目的51.2托管银行接口物理架构52托管银行私有数据接口62.1文件结构

3、62.2数据流图62.3固定收益平台数据接口（私有）72.3.1成交数据文件接口规范72.3.1.1成交数据文件下载方式72.3.1.2成交数据文件定义72.3.1.3成交数据文件格式72.4竞价撮合平台数据接口102.5综合业务平台数据接口102.6托管银行数据文件解密工具102.6.1数据文件解密工具功能102.6.2解密使用示例112.6.3重要提示（FAQ）123托管银行公共数据接口133.1固定收益平台数据接口（公共）133.1.1数据流图133.1.2收盘价文件接口规范133.1.2.1收盘价文件下载方式133.1.2.2收

4、盘价文件定义133.1.2.3收盘价文件格式133.1.2.4收盘价标志文件格式143.1.3成交明细行情文件接口规范143.1.3.1成交明细行情文件下载方式143.1.3.2成交明细行情文件定义143.1.3.3成交明细行情文件格式153.1.3.4成交明细行情标志文件格式153.1.4确定报价行情文件接口规范163.1.4.1确定报价行情文件下载方式163.1.4.2确定报价行情文件定义163.1.4.3确定报价行情文件格式163.1.4.4确定报价行情标志文件格式164后记18第:18of18页1概述本文为上海证券交易所特定参与

5、者接口规格说明书（托管银行卷）。1.1本文编写目的本文包括以下部分：第1部分：概述即本节，这部分说明本文编写目的、接口物理架构、概括介绍托管银行数据接口规范。第2部分：托管银行私有数据接口概述了托管银行私有数据文件结构及数据流图。包括固定收益平台成交数据文件接口等规范。同时介绍了托管银行数据文件解密工具的功能及使用方法。第3部分：托管银行公共数据接口包括固定收益平台数据接口（含收盘价文件接口、成交明细行情文件接口、确定报价行情文件接口）等规范。概述了其文件结构及数据流图。1.2托管银行接口物理架构上海证券交易所通过单向卫星系统在盘后发送

6、托管银行数据文件。如图1，来自核心交易系统、大宗交易系统及固定收益平台的盘后数据文件，通过单向卫星系统发送到托管银行与基金公司的卫星接收小站。托管银行收到此文件后，进行后续处理。图1托管银行接口物理架构第:18of18页1托管银行私有数据接口1.1文件结构文件名：YYYY.sse。其中YYYY为托管银行英文简称，长度为4位；功能描述：新交易将需要发给托管银行的PBU过户数据、固定收益平台成交数据文件、大宗交易过户数据、ZQY数据、IPOGH数据，按照要发往的银行分别压缩打包并加密，再按需要根据托管银行配置文件向市场发送。时间和频率：每个

7、交易日15:00之后。数据格式：1）新一代交易系统根据配置文件，将托管银行对应的席位成交(ghXXXXX.dbf)文件、大宗交易过户数据文件(dghXXXXXYYYYMMDD.dbf和bghXXXXX.dbf)、固定收益平台成交文件(bjYYYY.dbf)、ZQY数据(zqyXXXXX.dbf)、IPOGH数据(IPOGHXXXXX.txt)一起使用zip压缩，形成YYYY.gz文件。这里XXXXX为PBU号，YYYY为托管银行简称。托管银行简称统一为4位；2）新一代交易系统调用encryptfile工具，对前面生成的YYYY.gz文件

8、加密为YYYY.sse。此文件发送托管银行；3）席位成交(ghXXXXX.dbf)文件、大宗交易过户数据文件(dghXXXXXYYYYMMDD.dbf、bghXXXXX.dbf)、固定收益平台成交文件、ZQ