基于ahp-fuzzy的a商业银行操作风险评价研究

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1、国内图书分类号：F830．22国际图书分类号：西南交通大学研究生学位论文年级2Q!!级姓名殷二然申请学位级别王直筐堡亟±童些堂鱼专业王直笪理指导老师韭震主副数握二零一三年十二月二日ClassifiedIndex：F830．22U．D．C：SouthwestJiaotongUniversityMasterDegreeThesisCOMMERCIALBANKOPERATIONIUSKASSESSMENTI迮SEARCHBASEDONTHEAHPANDFUZZYGrade：2011Candidate：YinYiranSpeciality：BusinessAdmin

2、istration西南交通大学学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于1．保密口，在年解密后适用本授权书；2．不保密西使用本授权书。(请在以上方框内打“、／”)学位论文作者签名_胪指导老师签名：．惦弓’日期：)／O，{·l2·t日期：动侈．f扫·莎西南交通大学硕士学位论文主要工作(贡献)声明本人在学位

3、论文中所做的主要工作或贡献如下：(1)总结得到适合A银行操作风险管理评估模型本文通过采用文献和专家访谈的方式进行指标的确定和细分，得到了适合A银行操作风险评估模型，为后续研究和运用打下了基础。(2)使用并验证了一套操作风险评估的方法本文通过对层次分析法和模糊综合评价法进行了研究，并在实际项目中加以运用，得到了相关的实际评估结果并加以运用。通过此案例，我们可以发现在A银行操作风险管理中可以使用层次分析法和模糊综合评价法作为效果评估的核心方法。(3)提出了操作风险规避措施通过对项目的实践研究，并对操风险评估结果进行了分析，提出了降低操作风险管理的几个措施，包括加

4、快制度建设、建立完善的信息系统、外部环境建设、加强企业文化建设等。本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。学位论文作者签名：矽日期：．≯7；、’7·2西南交通大学硕士研究生学位论文第l页摘要A银行前身是A省10家城市商业银行整合而成，于2007年正式成立。A银行在风险管控经验还有待提升，特别是在操作风险上的重视和研究是最近几年

5、才开始的，其还属于起步阶段，是制约A银行风险管理水平的重要因素之一。因此A银行应对操作风险因素进行识别和评估，发现不良因素加以改善，促进A银行风险管理水平提升，减少风险发生概率，降低风险造成的损失。本文主要对商业银行风险以及银行操作风险相关理论进行研究，依据A银行操作JxL险现有的事件和管理影响因素进行分析，据此建立相应的指标体系；根据A银行LYG分行进行实践分析，在分析后提出相应的分析结果以及操作风险规避措施。首先笔者提供了一个理论联系实际的思路，针对A银行操作JxL险管理中实际的问题，提出解决方案，并选取其中一个分行进行实践分析，使理论模型运用到实际操作

6、风险评估中。然后总结得到适合A银行操作风险管理评估模型：其后通过对层次分析法和模糊综合评价法进行了研究，并在实际项目中加以运用，得到了相关的实际评估结果并加以运用；最后通过对项目的实践研究，并对操作风险评估结果进行了分析，提出了降低操作风险管理的几个措施。本文通过在A银行LYG分行建立一套完整、科学和系统的操作风险评估体系，并提出了风险规避措施，以指导A银行LYG分行操作风险管理的有效开展。随着风险规避措施的应用，LYG分行操作风险损失事件得到了减少，提高了分行安全管理水平，提高了分行核心竞争力。关键词：商业银行；操作风险；风险评估；层次分析；模糊综合评价西

7、南交通大学硕士研究生学位论文第1I页AbstractAbankformerlyknownasAlOcitybankconsolidation，wasformallyestablishedin2007．Abankingriskcontrolexperienceremainstobepromoted，especiallyontheoperationalriskisattentionandresearchinrecentyears，itstillbelongstotheearlystage，isoneoftheimportantfactorsthatrestric

8、tBanks’riskmanagementlevel