转型经济背景下证券公司风险管理理论探讨——以xy证券为例

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1、万方数据1122069033l林红珍转型经济背景下证券公司风险管理理论探讨——以XY证券为例目录摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．1Abstract．⋯．⋯．⋯．⋯．．⋯⋯⋯⋯．⋯．．⋯⋯．⋯⋯．⋯．⋯⋯．⋯．⋯．⋯．⋯⋯．⋯⋯．⋯．⋯．．⋯．⋯．⋯．⋯．⋯．⋯⋯⋯⋯．．：11导论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．31．1研究背景——转型经济环境简介与背景分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．31．2研究目的和意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯51．3

2、研究思路方法⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．72相关理论文献综述⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯82．1全面风险管理的基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．82．2企业核心竞争力基本理论⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．92．3风险管理能力与核心竞争力的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯102．4以往研究中的不足⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯113全面风险管理能力对证券公司核心竞争力的影响分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．123．1证券公司全面风险管理能力的构成⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12

3、3．1．1控制环境⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．123．1．2目标设定⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．3风险识别⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．4风险评估⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．5风险应对⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．6控制活动⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．133．1．7信息和交流⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．143．1．8监督与评价⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．

4、143．2证券公司的核心竞争力⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯153．2．1证券公司核心竞争力的基本内涵⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．153．2．2证券公司核心竞争力的主要特征⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．153．2．3证券公司核心竞争力的存在形态⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．153．3全面风险管理能力与证券公司核心竞争力的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯163．3．1全面风险管理能力是证券公司核心竞争力的重要组成部分⋯⋯⋯⋯．163．3．2全面风险管理能力作为证券公司核心竞争力的功能⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．173．3．3全面风险管理能力是构建证券公司核心竞争力的重要手段⋯⋯⋯

5、⋯．173．4全面风险管理能力提升证券公司核心竞争力的路径⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯184风险总量计量模型研究与建立⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．204．1证券公司风险管理总量计量模型——自上而下模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯204．1．1建立风险与损益之间的关系⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．20万方数据!!!!竺!塑i!签垒笙鲎型丝鎏萱墨!堑鲞坌望垦堕篁里里笙堡望二=坠圣∑至鲞垄型4．1．2风险度量工具．．f⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2l4．2证券公司风险管理怠量计量模型——自：卞而上模型⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．．．⋯⋯224．2．1市场风险总量⋯．：．⋯⋯⋯

6、⋯⋯⋯■+j：．．：⋯⋯．j”⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．■．：⋯224．2．2信用风险总量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．234．2．3操作风险总量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．245XY证券全面风险管理实证分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯265．1XY证券对转型经济环境下开展风险管理工作的认识⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．265．2转型经济环境下XY证券风险管理工作思路⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯285．3XY证券风险总量计量⋯⋯⋯⋯⋯⋯一j，⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯305．3．1自上而下模型计量风险总量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．305．

7、3．2自下而上模型计量风险总量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．325．3．3两种方法的比较⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．365．4XY证券风险偏好体系——基于风险总量⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯．365．4．1XY证券风险偏好体系结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯375．4．2XY证券风险偏好体系建立的意义⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯375．5转型经济环境下XY证券风险管理工作内容⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯395．5．1风险管理治理架构与机