我国商业银行资本结构对经营绩效的影响研究

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1、谨以此论文献给所有帮助过我的老师，同学和朋友--------------学生姓名：赵艳香I我国商业银行资本结构对经营绩效的影响研究学位论文完成日期：指导教师签字：答辩委员会成员签字：II独创声明本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。学位论文作者签名：签字日期：年月日-----------

2、----------------------------------------------------------学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下事项：1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中国学术期刊（光盘版）电子杂志社”用于出版和编入CNKI《中国知识资源总库》，授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。（保密的学位

3、论文在解密后适用本授权书）学位论文作者签名：导师签字：签字日期：年月日签字日期：年月日III我国商业银行资本结构对经营绩效的影响研究摘要西方经济有自己的一套发展理论，然而由于西方与我国经济环境的不同，其理论模式并不符合我国的经济发展。一般来说，企业资本指权益资本与债务资本的比例。一般企业对资本的定义与银行对资本的定义是有着很大区别的，因为对商业银行来说，它有股东投资而形成的一定产权资本，更重要的是，商业银行大部分的资本来源是从社会上募集而来的债务资本，这是商业银行的主要资本。在新的巴塞尔协议中也有具体的规定，银行的资本包括两大类，主要分为核心资本以及附属资本，并规定了附属资本的比例不

4、能大于核心的100%，这种资本结构也就是通常一般企业说的股权结构。对商业银行来说，一般是银行股权结构对资本结构起了一定的作用，资本结构又影响了银行的绩效水平，这样传递下来，也就是商业银行的资本结构对绩效有一定的影响，因此本文研究优化资本结构来提高经营绩效水平也就有了一定的意义。文章就我国商业银行资本结构对经营绩效的影响进行了实证分析。在实证研究过程中，首先是选择了目前我国上市的具有代表性的10家商业银行，利用2007年中-2012年中6年的面板数据，资本结构指标主要从股权比例和资本的充足性方面进行衡量，经营绩效指标则从财政部金融系统制定的指标体系加以衡量。分析了整体的商业银行资本结构

5、对经营绩效的影响，得出了一个总的结论。接着为了更好的说明我们要研究的问题，选取了工商银行作为国有银行的代表，华夏银行作为股份制商业银行的代表，对这两家银行采用了从2007年-2012年的季度数据进行多元回归，与总的实证结果进行对比分析。本文在研究的过程中，注重从实际出发和研究结果的真实性，所得到的研究结论如下：不管是对国有大银行而言，还是对小的股份制银行而言，银行第一大股东持股比例与经营绩效都呈显著负相关，这与我们的前提假设都是一致的；银行前五大股东持股比例与经营绩效显著正相关；资本充足率与商业银行的经营绩效总得来说也呈现出正相关。对研究的十家商业银行做的回归分析结构得知，资本充足率

6、与经营绩效在5%的显著水平下，是有着显著的正相关关系的；总权益占总资产的比重与经营绩效非显著性正相关，对工商银行的实证分析结果显示总权益占总资产的比重与经营绩效呈现负相关，对华夏银行的研究发现，总权益占总资产的比重则呈现出不太显著的正相关。文章的最后一部分是根据实证分析，得出了检验的结构，并提出了相关的政策建议。关键词：商业银行；资本结构；经营绩效；股权结构IVAnEmpiricalStudyontheImpactofCommercialBank`sCapitalStructureonItsOperatingPerformanceinChinaAbstractCapitalmarke

7、tdevelopmentinChinaisnotsound,WesternclassictheoryofcapitalstructureinlistedcompaniesinChinaarenotcompletelyapplicable.InGeneral,theenterprises'capitalstructureratiobetweenequitycapitalanddebtcapital.Howevercommercialbankcapitalco