我国商业银行资本监管和风险承担行为研究

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1、浙江工商大学硕士论文我国商业银行资本监管和银行风险承担行为研究我国商业银行资本监管和风险承担行为研究摘要银行业作为经营和管理风险的行业，自从诞生以来就和危机相行相伴。银行业危机经常诱发金融危机，甚至会演变为国际金融、经济危机，对国民经济、世界经济产生极大的破坏性。鉴于银行业在国民经济中的地位，各国都对银行业实施了严格的监管。银行业监管的实质是对银行风险承担行为的监管。作为全球公认的银行监管制度，巴塞尔监管协议核心就是通过对银行资本充足率的监管，进而约束银行的风险承担行为，以避免因银行破产造成的大范围危机。针对2008年全球

2、危机暴露出来的问题，巴塞尔委员会推出了巴塞尔协议III，其中重要的一方面就是提高了对银行的资本监管要求。针对国内外经济环境的变化，中国监管当局根据巴塞尔协议IⅡ推出了新的银行业监管标准并规定了过渡期。可以说，中国的资本监管将进入一个新的时期，资本监管对中国银行业的风险承担行为的约束是否有效，对不同性质银行的影响如何，这些都是迫切需要回答的问题。本文主要研究资本监管对中国商业银行风险承担行为的影响，文章沿着这样的研究思路展开研究：从国内外现实来看，资本监管制度已经成为约束银行风险承担行为的核心，文章从对这一现象的合理性解释开

3、始，这也是本文的研究的立足点。在解释这一问题之后，文章梳理了资本监管的具体制度安排和我国资本监管实践，为下文从理论的角度开展研究提供制度支撑。既然资本监管已经成为银行风险承担T我国商业银行资本监管和银行风险承担行为研究的基础，接下来文章引入监管压力变量，从监管当局、银行所有者、银行经营者对待风险承担的不同态度出发，研究不同监管压力对不同性质商业银行风险承担行为的影响。之后，文章提出不同监管压力下资本监管对银行风险承担行为不同影响的三个假设。为了验证假设的正确与否，文章基于银行资本和风险同时调整的联立方程，构建联立模型，选取

4、中国银行业2000—2012年的数据对假设进行验证。贯穿理论和实证的逻辑是：资本监管一惩罚有效一产生监管压力一监管当局、所有者、管理者博弈一银行调整风险资产一影响银行风险承担行为。经过实证考察，本文得到的结论如下：资本监管对中国银行业以不良贷款率代表的风险承担行为有显著的影响，无论何种银行处于何种监管压力下都倾向于降低不良贷款率；资本监管对中国银行业以风险资产占总资产比为代表的风险承担行为有显著影响，但对不同银行风险承担行为的影响不尽相同；股份制、城市商业银行相对国有商业银行倾向于更多的风险承担。在文章的最后，本文根据研究

5、对监管当局、商业银行分别提出了政策及建议。关键词：资本监管，银行风险承担，监管压力，联立模型，三阶段最小二乘法II浙江工商大学硕士论文我国商业银行资本监管和银行风险承担行为研究CoMMERCIALBANKCAPITALREGULATIoNANDBANKRISK-TAKINGBEHAVIORIIlIIl／IPPIIIllIIlIIIIlIPFIIIIIl／IIIl／IIIlIFIIrY2531427ABSTRACTBanking，whichisanindustryofmanagingrisksinceitsbeginning

6、day,isstronglyassociatedtocrisis．Bankingcrisesareoftenaccompaniedbythefinancialcrisis，evenbecomestheintemationalfinancialandeconomiccrisisonthenationaleconomy．Giventhepositionofthebankingsectorinthenationaleconomy,allcountriesofthebankingsectorimplementedastrictsu

7、pervision．Bankingsupervisionistheessenceoftheregulationofbankingrisk-takingbehavior,asagloballyrecognizedsystemofbankingsupervision，thecoreofBaselregulatoryagreementisconstrainedthebank’Srisk-takingbehaviorbysupervisingthecapitaladequacyratioofthebankingandthus，in

8、ordertoavoidbankfailurescausedbyawiderangeofcrises．Theglobalfinancialcrisis，causedbytheU．S．subprimemortgagecrisisatthebeginningof2007，triggeredgreatdama