我国商业银行风险与资本调整行为的实证分析

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1、学校代码：10036剧矽}芗亏f节贸易声学UnlVersi姆olln协rn融lonalB峙lnessal埘Economics硕士学位论文我国商业银行风险与资本调整行为的实证分析培养单位：国际经济贸易学院专业名称：金融学研究方向：金融市场作者：支嘉文指导教师：史燕平教授论文日期：二。一三年五月EmpiriCaIAnalySiSOftheRelatiOnShipOfAcUuStmentbetweenCapitalandRiskinChineSeCOmmerCiaIBankS学位论文原创性声明本人郑重

2、声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文所涉及的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均己在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律责任由本人承担。特此声明学位论文作者签名：戈荔支刀哆年，月加日学位论文版权使用授权书本人完全了解对外经济贸易大学关于收集、保存、使用学位论文的规定，同意如下各项内容：按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版本；学校有权保存学位论文的印刷本和

3、电子版，并采用影印、缩印、扫描、数字化或其它手段保存论文；学校有权提供目录检索以及提供本学位论文全文或部分的阅览服务；学校有权按照有关规定向国家有关部门或者机构送交论文；学校可以采用影印、缩印或者其它方式合理使用学位论文，或将学位论文的内容编入相关数据库供检索；保密的学位论文在解密后遵守此规定。学位论文作者签名：矢蔽摊名：莎气力，多年兮月乃日删々"胁日摘要本文实证研究了我国商业银行资本充足率变化与银行承担风险变化的关系。本文运用了两阶段最小二乘法，借鉴Smeves和Dalll(1992)提出的，

4、由吴栋，周建平(2006)引入国内并进行修正的局部联立方程组对我国16家商业银行2006—2011年的面板数据进行了回归分析。结果表明，商业银行在达到一定风险的情况下，风险水平的进一步提高会促使其增加资本充足水平。但是对于我国商业银行来说，银行充足水平的提高对于银行风险的降低并不具有显著的作用，因此，光靠着发行股票等方式提高银行的资本充足水平并不足以降低银行的风险从而增强其稳定性。所以，本文除了对实证结果进行解释之外，还建议除了资本充足率的监管，应当通过强化银行信息披露，警惕资本套利行为，提高监

5、管力度和银行管理层风险管理水平以及建立显性保险制度等方式，进一步抑制银行盲目追求风险的行为。关键词：商业银行监管，资本充足率水平，银行风险水平AbSt陀CtBasedOnt11edata抒0mChlneseCommerclalbanks行Om2006tO20H，thisstudyusesthemodeloflocaladjustingsimultaneousequatiolls，whichisinVentedbyShrieVesandDahl(1992)andmodifiedby、再，uDong

6、andZhouJianping(2006)，toanalyzetherelationshipofadjustmentbe似eenballl(’sc印itala11drisk．TwostagesleaStsquare(2sls)m劬odisusedtoWorkoutmeeq嘣ions．111eempiricalresultindicatesthattheincreaSeofbank’sriskwillledthebar墩managementtoincreaseitsowncapitalwhence

7、rtainriskleVelhasbeenreached．Bmtlleincreaseofbank’scapitalwon’tsi盟ificaIltlylowerbaIll(’sriskleVel．Tllus，itisnotenoughforustod印endont11ecapitalregulationtodecreaSetheriskofcommercialballks．Besidesofc印italrequirement，weshoulduseothermethodstocontrloll

8、eVelofb龇墩’srisk-taking，forex锄ple，strictinf．omationdisclosure，betterintemalriskcontrolprocessandthebuilt-upoft11ee)【plicitd印ositinsu姗cesystem．Mearlwllile，weshouldalsowatchoutthecapital舶itrage．Keywords：CapitalRequirementRegulation，Bankcapital，RiskleVel