我国商业银行供应链金融风险控制研究

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1、学校代码：10255学号：2100756中图法分类号：我国商业银行供应链金融风险控制研究AResearchfortheRiskControlofSupplyChainFinanceinChinesecommercialbanks学科专业：金融学作者姓名：胡崾指导教师：王千红答辩日期：2013年5月7日东华大学学位论文原创性声明本人郑重声明：我恪守学术道德，崇尚严谨学风。所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已明确注明和引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品及成果的内容。论文为本人亲自撰写，我对所写的内容负责，并完全意识到本声明

2、的法律结果由本人承担。学位论文作者签名：砷通，日期：沙弓年f月一7日东华大学学位论文版权使用授权书学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅或借阅。本人授权东华大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密口，在——年解密后适用本版权书。本学位论文属于不保密曰。学位论文作者签名：嘲硒。吼椰年F月’指导日期：20I’年f月7日摘要商业银行为缓解与中小企业之间信息不对称的现象、拓展相关信贷业务量、降低与其交易成本，通过参与到供应链中，以核

3、心企业为隐含担保，向上下游中小企业提供贷款。虽然供应链金融的产生为商业银行开辟了一片新的天地，但是也同样带来了新的风险。新的风险点说明了信息不对称还未完全解决，需要寻找适用于供应链金融的新途径。供应链金融是目前中小商业银行竞争最激烈的业务之～，它对这些商业银行的经营绩效有着较大的影响。它不仅增加了银行的贷款利息收入，也带动了银行存款业务、中间业务等的增长。从风险传导的角度来讲，供应链金融风险对商业银行的影响和冲击也是不容忽视的。供应链金融风险主要包括操作风险、市场风险、信用风险，对于这三类风险应采取不同的措施。由于中小商业银行在供应链金融业务中的突出表现，因此研究这类银行的相关案例就显得非常

4、有现实意义。于是，本文对南京银行风险控制部门的工作人员进行了深度访谈。从他们那里我们获得了借款人基本信息、相关财务数据以及南京银行债项评级标准，同时还了解了南京银行供应链金融业务开展的风险控制流程，于是更加清楚地知道商业银行的实际操作步骤。在了解到借款人实际情况的基础上，对借款人的信用风险进行度量，能更加直观地理解和判断该笔业务的开展的合理性，并且能从中能发现可能的风险点，从而提出风险控制措施建议。本文的研究通过以下几个部分展开。首先是关于供应链金融的理论部分，通过信息不对称理论、信贷配给理论以及交易成本理论来说明供应链金融产生的理论依据，并且介绍了供应链金融的基本模、主要面临的风险问题和测

5、量供应链金融风险的方式。然后是供应链金融风险的传导机制，通过研究供应链金融业务在我国股份制商业银行中的表现，以及风险的传导机制对商业银行的影响，来说明风险控制的必要性。再者，对南京银行提供的供应链金融案例进行了定性和定量的分析，同时也说明了供应链金融中依然存在信息不对称的现象。于是，最后提出了线上化供应链金融的发展趋势和方向。线上供应链金融一方面降低了银行自身的运营成本，另一方面提高了供应链金融的效率，为融资企业提供了良好的沟通平台。然而线一L供应链金融带来的风险问题也值得商业银行关注。在建立健全线上供应链金融体系的基础上，着重控制线上供应链金融的操作风险，为该项业务在未来的健康稳定可持续发

6、展打下坚实的基础。东华大学旭日工商管理学院金融学硕士学位论文关键词供应链金融；商业银行；信用风险度量ABSTRACTCommercialbankstoalleviatetheinformationasymmetrybetweensmallandmedium-sizedenterprises，toexpandtheamountofcreditbusiness，reducetheirtransactioncostsbyparticipafinginthesupplychain，thecoreenterpriseofimpliedwarranties，updownstreamprovidinglo

7、anstoSMEs．Althoughthegenerationofsupplychainfinancecommercialbanksopenedupanewworld，butalsobroughtnewrisks．ThenewrisksPointasymmetricinformationhasnotyetbeenfullyresolved．theneedtofindnewwaystoapplytosupply