基于分位数回归的中国股市量价关系的实证研究

《基于分位数回归的中国股市量价关系的实证研究》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、分类号：Ｆ８３２．引单位代码：１０４２２２０１３１０２７９密级：：学号三＞ｆｉ、ｔ槪ＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｇｒｅｅ论文题目；基于分位数回归的中国股市量价关系的实证研究Ｔｈｅｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｔｔｒａｉｎｖｏｌｕｍｅａｎｄｒｅｔｕｒｎｒａｔｅｓｏｆｉｓｂｅｔｗｅｅｎｈｅｄｇｐ’Ｃｈｉｎａｓｓ化ｃｋｍａｒｋｅｔｂａｓｅｄ０打ｕａｎｔｉｌｅｒｅｒｅｓｓｉｏｎｑｇ作者姓名车欣．＇，ｊ培养单位经济研究院专业名称

2、金融学指导教师吴胃林合作导师２０１６年５月３１日分类号：門狂向单位代码：１０４２２密级．学号：巧山ｉｔＳＨＡＮＤＯＮＧＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文ＴｈｅｓｉｓｆｏｒＭａｓｔｅｒＤｅｒｅｅｇ＇论文题目＾：ミ寺々化數田归巧中鼠娘今量ｆ美若的寞孤坏契］ＯＡｆｉｔ－ＭＺｔｏＨｔＣｆｃｕ＾Ｓｔｅｔｋ，＾作者巧名茸化培养单位经為為容時专业名谅全敲您指导教難吴是轉合作导ｉ年５月引日原创性声明本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取

3、得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体。，均已在文中明确方式标明本声明的法律责任由本人承担。．车化日期：威＜／论文作者签名：关于学位论文使用授权的声明本人同意学校保留或向国家有关部口或机构送交论文的印刷件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可Ｗ将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。（保密论文在解密后应遵守此规定）、２０／．论文作者签名６．６１：导

4、师答名：《丢知曰期；山东大学硕±学位论文目录中摘要１ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌ第１章绪论１１．１选题背景与意义１１丄１选题背景１１．１．２选题意义１．２１对己有研究的回顾２１．２．１国外相关研究综述２１２．．２国内研究综述４１．３本文的研究思路及创新点５１．３．１本文的研究思路及框架５１．３．２本文的创新点６第２章分位数格兰杰因果检验模型的介绍及推广８２．１格兰杰因果关系检验８２．２分位数格兰杰因果关系检验模型８第３章中国股巧沪深及中小板指数量价关系的实证研究１１３

5、．１样本选取１１３．２沪深两巧及中小板巧场指数统计量结果１１３．２．１各指数收益率序列统计量对比分析１１３．２．２上证综指、深证成指及中小板指数交易量的相关统计性质１３３．１．２３针对各指数收益率均值巧标准差的分析５３．２．４上证综指、深证成指及中小板指数平稳性分析１６３．３上证综指、深证成指及中小板指数收益率巧交易量的分位数格兰杰因果关系检验１７３．４上证综指、深证成指及中小板指数波动性巧交易量的分位数格兰杰因果关系检验２１３．４．１上证综指、深证成指及中小板指数波动性统计量分析２２．２上证综指、深证成指

6、及中小板指数波动性与交易量分位数回归．３．４．．．．２３第４章中国股市各板块指数的实证分祈２７ｉ山东大学硕±学位论文４．１样本选取２７４．２样本统计特征２７４丄１不同板块收益率的统计特征２７４丄２不同板块交易量的统计特征３０４．２各板块收益率与交易量的分位数格兰杰因果关系检验３１４．２．１酿酒食品与有色金属板块的分位数格兰杰因果关系３２４．２．２钢铁与银行板块的分位数格兰杰因果关系３３４．２．３房地产与外贸板块的分位数格兰杰因果关系３５４．２．４各板块分位数回归系数对比分析％４．４各板块波动性与

7、交易量的分位数格兰杰因果关系检验３７第５章结论与建议４２参考文献４４ｉＣＭ４７山东大学硕±学位论文ＣＯＮＴＥＮＴＳＡＢＳＴＲＡＣＴｉ打ＣｈｉｎｅｓｅＩ（）ＡＢＳＴＲＡＣＴＩｌｌＣｈａｐｔｅｒ１Ｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎ１１．１Ｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄａｎｄｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｃｅ１１．１．１Ｔｈｅｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ１．．ｓｎｆｉｃａｎｃｅ１１２Ｔｈｅｉｇｉ１１．２Ｒｅｖｉｅｗｏｆ化ｅｅｘｉｓｔｉｎｒｅ化ａｒｃｈ２ｇ１．２．