期限错配下银行短期流动性风险研究

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1、送巧化号１０５３２学号Ｓ１３１８１００３４分类号密级／懸碱為Ａ拿ＨＵＮＡＮＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕±学位论文期限错配下银行短期流动性风险研究学位巧请人姓名赵倩仿舍關与统计学院培养单导师姓名及职称刘铁副教授学科专＃余融学研究方向风險管理论文提交日期２０１６年４月２０日学校代号：１０５３２１３１８１００３４学号：Ｓ密级：湖南大学硕±学位论文期限错配下银行短期流动性风险研究華位由请人姓名：导师姓名巧巧琉：刘鉄副教巧培养単位

2、：余副！与统计学院专业名热：余融学论女括交日期：２０１６年４月２０日论女答辩日期：２０１６年５月２４日答雜蚕员会主席：化中化教巧Ｔｈｅ－ＡｎａｌｙｓｉｓｏｎＢａｎｋＳｈｏｒｔｔｅｒｍＬｉｑｕｉｄｉｔｙＲｉｓｋｕｎｄｅｒＭａｔｕｒｉｔｙＭｉｓｍａｔｃｈｂｙＺｈａｏｉａｎＱＢＥＨｉ２０１３．．（ｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｔｙｏｆＣｏｍｍｅｒｃｅ）Ａ化ｅｓｉｓｓｕｂｍｉｔｔｅｄｉｎａｒｔｉａｌｓａｔｉｓｆａｃｔｉｏｎｏｆ也ｅｐｒｅｑｕｉｒｅｍｅ打ｔｓｆ

3、ｏｒｔｈｅｄｅｇｒｅｅｏｆＭ过ｓ化ｒｏｆｅｃｏｎｏｍｉｃｓｉｎＦｃｅｉ打ａｎｉｎ化ｅＧｒａｄｕａｔｅｓｃｈｏｏｌｏｆＨｕｎａｎＵｎｉｖｅｒｓｉｔｙＳｕｅｒｖｉｓｏｒｐＡｓｓｏｃｉａｔｅｒｏｆｅｓｓｏｒＬｉｕＹｉｐＡｐｒｉｌ，２０１６湖南大学学位论文原创性声明本人郑重声明：所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加Ｗ标注引用的内容外，本论文不包含任何其它个人或集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出。重要贡献的个人和集体，均已

4、在文中Ｗ明确方式标明本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名：ｈ命日期：训６年月Ｚ日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部口或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权湖南大学可将本学位论文的全部或部分、内容编入有关数据库进行检索，可Ｗ采用影印缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。本学位论文属于１、保密□，在年解密后适用本授权书。２、不保密□。＂＂（请在上相应方框内打Ｖ）作者签名：化曰期：兴必

5、年月：？曰导师签名；日期；义４年月：ｉ日Ｉ期限错配下银行短期流动性风险硏究摘要期限错配下银行的短期流动性风险不仅仅关系到商业银行自身的发展，还会影响到投资者的利益一，更会影响到国经济的持续稳定和发展。伴随着金融危机、的爆发频率加快破坏力加深、波及的范围更加广，对期限错配下商业银行的短期流动性风险的监管日渐严格，银行资产负债期限错配所导致的短期流动性风陰日渐成为了学术界研究的焦点。．本文将深入研究期限错配下商业银行潜在的短期流动性风险。已有的文献大多采用流动性比率、流动性缺口率等静态指标测度期限错配下

6、商业银行的短期流一个月内到期资产负债数据动性风险。而本文从动态视角出发，借助商业银行，运用动态流动性缺口模型，从到期资产违约渠道和银行声誉风险渠道分析商业银一行短期流动性需求与供给，测量个月内流动性需求与流动性供给状况，估算出商业银行短期资金错配缺口，进而对商业银行短期流动性风险进行测度。测度结果显示，我国商业银行短期流动性风险在２００８年迅速上升，之后有所下降并保２０一１３持平稳，在年又普遍上升，这结果较好地贴合了我国商业银行短期流动性风险的现实情况。在此基础上，继续探究期限错配下商业银行短期流动性风险一的影响因素

7、，运用８家提供了个月内到期资产负债数据的商业银行的实际数据，，借助横截面面板模型，对其影响因素进行分析主要得出Ｗ下结论：从宏观角度看，国家良好的经济发展态势使商业银行短期流动性风险较小，而货币市场环境越宽松，商业银行越存在短期流动性风险隐患：从商业银行自身角度看，资本充足率、流动性比例、资产规模越小会加大商业银行短期流动性风险，贷款占总资产比例越大，商业银行短期流动性风险越大。本文基于动态流动性缺口模型，阐述了期限错配下银行短期流动性风险的测度方法，并对其影响因素进行了实证分析，为研究我国商业银行的短期流动性风险提供了新

8、思路。关键词：流动性风险；巧限错配；流动性缺口；存款流失率ＩＩ硕±学位论文ＡｂｓｔｒａｃｔＢａｎｋｓ